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為替変動リスクを抑えて高金利通貨(豪ドル・NZドル)に投資する方法

2016年09月15日 22:36

豪ドルやNZドル等の高金利通貨を持ちたいけど、中国経済のリスクやイギリスの国民投票後の為替の大きな動きとかもあって不安!





今回は、こうした人たちのために、例えば中国株価の暴落や、中東情勢の悪化、イギリスのEU離脱観測の強まりといったことが起こった時にも、できるだけダメージを抑えられる投資方法を紹介し、その後、こうした投資法をする場合のおすすめのFX業者を紹介したいと思います。






豪ドルやNZドルの見通しについては、豪ドル(オーストラリアドル)為替・経済の今後の見通しNZドル(ニュージーランドドル)経済・為替の今後の見通しで詳しく書いておりますが、今だと「上海総合指数がまた落ちるリスクがあり、その時にまた大きく下がるかもしれない」「イギリスのEU離脱決定による不安定な為替相場の中、どうなるか読みづらい」という状態で、そうしたことが起きても損失を小さくできる可能性が高い方法なので、豪ドルやNZドルの買いポジションを持っていたり、今後買うことを検討している人は、ぜひ最後まで読んでください。(2016/9/10までの数値でアップデート!)







リスクオフの円高に備える方法









今年に入ってから、中国株価の暴落、原油価格の下落、トルコのクーデターイギリスのEU離脱等、様々な事件が起こり、それによって為替にも大きな影響を与えました。そして、これらの時に共通して起こったのが、どの通貨に対しても円高に振れるということでした。







これはいわゆる「リスクオフの円買い」というもので、何かショックがあった時は、それこそ東日本大震災など、日本自体がダメージを受けるような「ショック」であってもそれでもとにかく円高に振れるというように、「有事の円買い」というのが、相場の常識となっているためです。







このように、何か事件が起こった場合、外貨を持っていると、「とにかく円高」ということになり、その時に大きな含み損を抱えてしまうリスクがあります。






しかし、その一方で、日本円では今やマイナス金利で、定期預金などに預けてもほとんど利息がつかない・・・・・というようなことから、高金利の外貨で一部資産を運用したい、というニーズは強くあります。このように、できるだけ為替リスクは抑えて、高金利通貨に投資したい、という場合、どうすればいいのでしょうか?







それは、高金利通貨を買った上で、似たような動きをする通貨を売り建てることで、こうすれば為替リスクを抑えることができます。







これは、金融機関等のプロの投資家は必ずする、いわゆる「ヘッジ」と呼ばれる手法で、自分が持っている資産(株なり通貨なり)と逆の動きをする資産も買っておくことで、何か不測の事態があっても、逆の資産の値上がりによってダメージを抑える方法です。







「卵は一つのカゴに盛るな」という言葉はみなさんも聞いたことがあると思いますが、その言葉が示すのも、「何かショックが起きた時に大ダメージになるような投資の仕方をしない」という、いわゆる分散投資をすすめる言葉で、FXの場合、リスクに弱い資産(=高金利通貨等)だけを持つのではなく、リスクに強い資産(=円。FXでは、外貨を売り建てることで、円を買うことになります)を持つことで、ダメージを最小限に抑えようというのが、この方法の考え方です。







ただし、せっかく高金利通貨を買い持っていたとしても、売り建てる通貨も高金利であれば、スワップとマイナススワップが相殺されてしまい、持っている意味が薄れてしまうので、売り建てる通貨は、できれば低金利の通貨であることが好ましいことになります。







もしそのような通貨があれば、為替リスクを抑えた上で、高いスワップは貰えるというような、かなり素晴らしい状況になるわけですが、では、そんな通貨が存在するのかどうか、ということについて、次で見ていきたいと思います。







豪ドル、NZドルと近い動きをする通貨









それでは、次に、豪ドルやNZドルと近い動きをする通貨があるのかどうかを見ていきたいと思います。







ここでは、相関係数というものを使って、通貨同士がどれくらい似たような動きをするのか、ということを、複数の期間にわたってみていきたいと思います。







この相関係数というのは、統計分析では必ず使われるもので、「どれくらい似た動きをするか」というのを、-1から1で示すもので、1では完全に一致した動き、-1では完全に逆の動きで、0は全く無関係な動きとなるものです。






一般的には、0から0.2であればほぼ無関係、0.2から0.4では弱い相関、0.4から0.7では相関がある、0.7から0.9では強い相関がある、0.9を超えるとほぼ完全な相関といわれます(マイナスは逆の意味)







なお、ここではみずほ銀行の2016/9/10までのヒストリカルデータを基に計算します(参照データ:みずほ銀行 ヒストリカルデータ)







では、まずは直近1年間の為替の相関関係を見てみましょう。







米ドルユーロ英ポンドカナダドルスイスフラン南アランド豪ドルNZドル
豪ドル 0.90 0.88 0.89 0.90 0.90 0.76 1.00 0.89
NZドル 0.85 0.79 0.83 0.80 0.83 0.73 0.89 1.00








ここでは、ほとんどの通貨でかなり高い相関が見られました。なお、当たり前ですが、豪ドルと豪ドルの関係、NZドルとNZドルの関係は、全く同じ動きなので、相関係数は1.0になります(笑







これは、直近1年間では、例えば原油価格、例えば上海総合指数、例えば中東情勢、例えばBrexit等、様々な「ショック」が起こったことや、日銀の追加緩和に対する限界という見方などで、円が全面的に高くなったから起こったことだと考えられます。ですから、ここで「大体外貨は似たような動きをする」というのは早計で、さらに長い期間で見てみる必要があります。







では、次に、直近3年間で見てみましょう。








米ドルユーロ英ポンドカナダドルスイスフラン南アランド豪ドルNZドル
豪ドル 0.03 0.87 0.63 0.93 0.38 0.92 1.00 0.92
NZドル 0.10 0.78 0.60 0.87 0.43 0.88 0.92 1.00








これを見るとかなりふるい落とされ、ユーロ、カナダドル、南アフリカランド、あとは豪ドルとNZドル同士が、かなり近い動きをしていることが分かります。







では、次に直近5年間で見てみましょう。








米ドルユーロ英ポンドカナダドルスイスフラン南アランド豪ドルNZドル
豪ドル 0.45 0.76 0.63 0.92 0.56 0.60 1.00 0.83
NZD 0.79 0.94 0.88 0.91 0.87 0.19 0.83 1.00








ここでも、やはりユーロ、カナダドル、豪ドルとNZドル同士は近い動きをすることが分かります。







南アフリカランドについては、やはりオーストラリアやニュージーランドのような先進国とは異なり、新興国特有の「その国自体が持つリスク」が反映されることも多く、そうしたことが、南アフリカランドとの相関が弱くなった原因と考えられます。







豪ドルとNZドルは、地理的にも近く、先進国でありながら高金利通貨であるという共通点や、また、経済的にも中国との結びつきの強さ、債務比率の低さ等、近いところがあるので、近い動きをするのはよく分かりますが、このように、長いスパンで見てもユーロやカナダドルともかなり近い動きをしております。







これは、「先進国過ぎず、かといって新興国でもない」という立ち位置でリスクに対しての反応の度合いが似ていること、また、中国経済の影響や世界的な金融政策に対して、ダメージを受けるときは同じように受け、利益を得るときは同じように得るからではないかと考えられます。







以上のように、豪ドルやNZドルについては、かなり長いスパンで見てもユーロやカナダドルが近い動きをしており、これらの通貨を売り建てることでリスクを抑えられる可能性が高いことが分かります。







そして、ユーロは日本より低金利のため売り建てるとスワップが逆にもらえ、カナダドルはそこまではいきませんが、政策金利は0.5%と比較的低いため、マイナススワップよりは豪ドルやNZドルのスワップの方が多くもらえます。







ですから、こうした通貨を売り建てた場合、スワップを貰いながら為替リスクをある程度抑えられているという状態を作ることができ、さらにいうとユーロについては二重にスワップをもらうこともできるといえます。







最後に、ここのまとめとして、豪ドル、NZドルと、ユーロ、カナダドルとの相関係数を、1年、3年、5年でまとめます。






豪ドル・NZドルとユーロの相関
1年 3年 5年
豪ドル 0.88 0.87 0.76
NZドル 0.79 0.78 0.94








豪ドル・NZドルとカナダドルの相関
1年 3年 5年
豪ドル 0.90 0.93 0.92
NZドル 0.80 0.87 0.91







これを見ればわかるように、カナダドルの方がより相関係数は高く、リスクをヘッジできる度合いは高い一方、先ほども書いたように、ユーロについては売りでスワップがもらえて二重でスワップを貰えるというように、それぞれに別の強みがあるため、どちらを選ぶかは、個人の考えによるのかな、と思っております。






2016年の為替の動きでこの方法の効果を検証








今年に入ってから、年初の中国株価の暴落、日銀のマイナス金利導入、豪ドルやNZドルの利下げ、Brexit等、様々なことが起こりました。






それによって、年初で豪ドルは87.6円だったのが今では78.26円と9.37円の下落、NZドルは年初81.98円だったのが75.75円と、6.23円の下落となっております。これは、1万通貨持っていた場合、豪ドルなら93,700円、NZドルなら62,300円の含み損になっていたことになります。






この間、スワップ金利が高いところでは、豪ドルで1日50円、NZドルで1日60円のスワップが入るため、豪ドルなら12,450円、NZドルなら14,940円のスワップになりますが(執筆時の9/10時点)、それでもトータルで豪ドルが81,250円、NZドルが47,360円と、かなりのマイナスになっております。






では、ユーロやカナダドルを売っていた場合、どうなるでしょうか?ここでは、年初時点の円ベースで、ユーロは130.59円、カナダドルが86.81円なので、1万豪ドル(876,000円分)のポジションでは、ユーロで6,708通貨、カナダドルで10,091通貨となり、1万NZドル(819,800円分)のポジションでは、ユーロで6,278通貨、カナダドルで9,444通貨となるため、その同じポジション分を売り建てるものとします。






その場合、どうなるでしょうか?






以下、為替の動き、スワップ・マイナススワップ全てを含めての9/9までの損益について、まとめます。







ユーロ売り カナダドル売り
豪ドル 23,279円 -4,747円
NZドル 50,559円 24,171円







このように、マイナスをほとんど相殺することができ、豪ドル×カナダドル以外は全てプラス収支になっていることがわかります。






何もしなければ数万円のマイナスになっていたところを、かなり損失を限定できるという意味で、やはりこの取引手法にはある程度意味があると言えそうです。






今後のことを考えると、市場にふたたびショックが走る場合、当事者の一つであるユーロの方がカナダドルよりは大きく影響を受ける可能性が高いと考えられるので、もし豪ドル、NZドルを買いポジションであるのであれば、今の動向を考えると、ユーロ売りでヘッジをすることの方がやや有効かもしれませんが、とはいえ、カナダドルでもかなりのリスクヘッジが可能であることがわかっていただけたかと思います。






なお、この方法については、「ユーロ/豪ドル」「ユーロ/NZドル」であったり、「豪ドル/カナダドル」「NZドル/カナダドル」でいいのではないか?と思われるかもしれませんが、それらの通貨ペアは、日本のFXではほとんど取引されないため、スプレッドも広ければ、スワップもあまり条件が良くないところばかりで、さらにいうとユーロ/豪ドル以外については取扱いがないところの方が多いので、今回は「高金利通貨買い」「ユーロ・カナダドル売り」というように、分けたやり方をした方が良いと思っております。






ユーロ、カナダドルを売り建てる場合のおすすめ業者2016年








FXでは「何を取引するか」と同じかそれ以上に「どこで取引するか」というのが重要だとはよく言われますが、これはユーロやカナダドルを売り建てる場合も例外ではありません。






ユーロでは、マイナススワップについて、少ないところでは1万通貨あたり0円から、多いところでは6円と、スワップだけで年間2,190円の差があったり、カナダドルについても、マイナススワップは少ないところで-4円から、多いところでは-27円と、年間8,395円もの違いがあるというように、業者の選び方によって、数千円、数万円単位で利益が変わってくることもあるため、この「売り建てるところをどこでやるか」というのも、非常に重要になってきます。






このように、FX業者によって大きく条件は異なるのですが、では、どこがおすすめでしょうか?まずはユーロを売り建てる場合から。





この会社は、ユーロについて、スプレッドもスワップもトップレベルの会社となっております。それはどこでしょうか?





それは、DMM FXです。





ここは、売りスワップが6円とトップ、スプレッドも0.6銭でトップレベルです。





この会社は、全ての通貨に対して、スワップ=マイナススワップとしており、公平なスワップを提示してくれる会社で、多くの通貨で「売り建てる場合に有利」な条件を提示してくれます。





また、今当サイトから口座開設をすると、当サイトオリジナルの確定申告に係るレポートをもらえるので、DMM FXで口座開設をすることを考えているなら、当サイトから開設するのをおすすめします。そのレポートでは、「どうやって確定申告をするのか」というだけでなく、「合法的な節税の方法」「そもそもどうやって税務署は利益が出ている人を把握しているのか」「経費を計上するときの注意点」等、今後もかなり使える情報をぎっしりと詰め込んでおり、この節税方法を使えば、数十万円単位で節税が可能な場合もあるので、ぜひ見てほしいと思っております。







口座開設は



DMM FX
DMM FX




からできます。






では、次に、スプレッド・スワップはDMM FXにはかなわないものの、1通貨単位で取引ができるため、自由に取引量が決められる会社を紹介したいと思います。それはどこでしょうか?





それはSBIFXトレードです。





ここはスワップは2円と、スプレッドも0.69銭と悪くない水準であることに加え、かつ、1単位で取引可能、つまり、自由に取引量が決められるというのが一番の魅力です。






上で「豪ドル買いに対して、ユーロ売りのポジションを円ベースでぴったりあわせるなら6,708通貨」みたいな計算をしたと思いますが、このようにほぼ同額を売り建ててバランスさせたいということを考えるときに、自由に取引量を決められるというのは、かなり大きな魅力だと思いますので、ここも紹介しました。





口座開設は



SBIFXトレード
SBIFXトレード




からできます。






では、次に、カナダドルを売り建てる場合に移りたいと思います。





まずは、マイナススワップが一番少なく、スプレッドも一番狭い会社を紹介したいと思います。それはどこでしょうか?





それは、DMM FXです。




ここは、マイナススワップが-8円と、あとで表を見てもらえればわかるように、圧倒的に少なく、かつ、スプレッドも1.7銭でトップです。





カナダドルについても、DMM FXがやはりおすすめです。マイナススワップは-4円と一番少なくスプレッドも1.7銭というように、一番狭くなっております





口座開設は



DMM FX
DMM FX




からできます。






また、カナダドルについても、1単位で取引をしたい場合には、やはりSBIFXトレードがおすすめとなり、ここでもマイナススワップは-5円、スプレッドは1.79銭というように、トップには及ばないものの、かなり良い水準になっております。





口座開設は



SBIFXトレード
SBIFXトレード




からできます。





では、最後に、ユーロ、カナダドルについて、先ほど紹介しなかった会社も含めて、それなりに条件の良かったところと、比較対象として悪かったところの一部を一覧表にまとめます。






まずはユーロから。スワップの単位は円で、スプレッドの単位はすべて銭で、すべて原則固定スプレッドです。









売りスワップ スプレッド 取引単位 買いスワップ
DMM FX 6 0.6 -6
外為オンライン 5 2.0 -20
ひまわり証券 4 4.0 -20
GMOクリック証券【FXネオ】 3 0.6 -6
SBIFXトレード 2 0.69 1 -4
インヴァスト証券 0 0.5 -4
JFX株式会社 0 0.5 -45
ヒロセ通商 0 0.5 -45








次にカナダドル。スワップの単位は円で、スプレッドの単位はすべて銭で、アイネット証券を除いてすべて原則固定スプレッドです。






売りスワップ スプレッド 取引単位 買いスワップ
DMM FX -4 1.7 4
SBIFXトレード -4.8 1.79 1 4
GMOクリック証券【FXネオ】 -10 1.7 7
インヴァスト証券 -12 1.9 10
外為オンライン -20 5.0 0
ひまわり証券 -20 7.0 0
ヒロセ通商 -27 1.7 1
JFX株式会社 -27 1.7 1








口座開設は、




DMM FX
DMM FX




SBIFXトレード
SBIFXトレード






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