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コアレンジャー豪ドル/NZドルのロスカットリスク | 推奨証拠金で大丈夫か検証

2018年11月18日 12:51

core loss





今回は、管理人の口座状況を使いながら、コアレンジャー豪ドル/NZドルが最悪のケースでどこまで行ったらロスカットされるのか、推奨証拠金なら大丈夫なのか、どのように対策すべきなのかといったことを書いていきます。





なお、今回のシミュレーションは、一直線に落ちる、一直線に上がる、一直線に落ちた後に反転して一直線に上がるという、コアレンジャーにとって最悪のケースを想定しての計算なので、現実にはレンジ内でコツコツと利益を積み上げて、ここまでひどいことにはならないであろうということはご了承ください。(コアレンジャーは、レンジ内で上がったり下がったりしてそこで利益を積み上げるのを前提とした戦略で、一直線に上がる、一直線に下がるというのが、最悪のパターンです)





あくまで、危機管理として、最悪の事態を想定するならどうなのか、というのが今回のシミュレーションの趣旨なので、その点はご理解いただいたうえで見ていただけると幸いです。





コアレンジャー豪ドル/NZドルというのは、インヴァスト証券のトライオートFXで提供される自動売買戦略の一つで、


  • レンジ相場に強いコアレンジャーという戦略

  • レンジ相場になりやすい豪ドル/NZドルという通貨ペア


  • を組み合わせることで、1年半で収益率約60%を達成している戦略で、管理人も200万円を運用しており、これまで非常に安定した実績を誇っている自動売買戦略でした。


    関連記事:【トライオートFX】何故コアレンジャー豪ドル/NZドルが収益率No1なのか?





    この戦略は、上の関連記事でも書いてますが、たまたまこの1年半の時期が良くて60%超というわけではなく、2016年から2年半運用していたら143.36%、2015年から3年半なら248.76%、2014年から4年半で312.91%と、運用期間が長くなれば長くなるだけ利益が増加しており、まぐれではなく、かなり長期間安定して利益を出していることがわかります。





    なお、この収益率は、含み損、スプレッド、スワップ、手数料等全てを考慮してのものです。





    実際に、管理人の運用成績も非常によく、10月までの実績は、確定利益、含み損込みの利回りも、どちらも右肩上がりとなっておりました。





    core ranger1103_0





    このようにこれまで絶好調だったコアレンジャー豪ドル/NZドルでしたが、最近豪ドル/NZドルが下落(NZドルが上昇したことで、相対的に豪ドル/NZドルが下落)したことで、かなり久しぶりに含み損を入れるとマイナスとなりました。





    triauto1118.jpg





    この含み損自体については、豪ドル/NZドルについては、長期チャートを見ても下落よりは上がりすぎを心配するべきものなので、下落方向ではあまり心配はしておりません。





    【参考 豪ドル/NZドルの長期チャートとコアレンジャーのカバー範囲】
    core ranger1103_2






    とはいえ、「どこまで下がった時にロスカットされるのか」ということが少し気になったので、エクセルで計算してみましたところ、いくつか面白いことが分かったので、今回共有します。(管理人のポジションを前提とした計算であり、また、計算も管理人の独自計算によるものなので、あくまで参考情報と考えてください)





    コアレンジャー豪ドル/NZドルのロスカットリスクはどのくらい?検証してみました







    では、まず検証結果から解説します。管理人の設定は、2万AUD/NZDを200万円で運用する(推奨証拠金は約260万円)という、かなりリスクをとった運用をしているので、推奨証拠金でやっていた場合はどこまで大丈夫なのかも合わせて検証しました。





    結論から言うと、豪ドル83円と仮定して、



  • 管理人の設定では、このまま一直線に落ちると1.034(6段階あるサブレンジの2段階目)までは耐えられて、逆に一直線に上がると1.1285(6段階あるサブレンジの4段階目)までは耐えられ、その次の段階でロスカット

  • 推奨証拠金では、このまま一直線に落ちると1.02(サブレンジの4段階目)まで耐えられて、逆に一直線に上がると1.1425(サブレンジの端)やその先の1.15まで行っても耐えられる

  • このまま一番下まで行って、反転して上昇というケースでは、管理人の設定では1.1145(サブレンジの2段階目)、推奨証拠金では1.1285(サブレンジの4段階目)までしか耐えられない



  • ということが計算され、今は1.0655くらい(ちょうどコアレンジのど真ん中くらい)なので、当面はロスカットの心配をしなくても大丈夫そうな一方で、中長期で考えると、やはりリスクはあると考えるのが妥当だと思います。





    ちなみに、私の設定でロスカット水準の1.034は直近では2017年始、上のロスカット水準の1.1285は2016年3月まで経験していない水準で、推奨証拠金の1.02は2015年4月、1.15は2013年8月まで経験していないものなので、「当面は大丈夫だけど、中長期で見るとリスクがある」という私の評価は、なんとなく納得していただきやすいかと思います。





    何故今は上昇する方が余裕が大きいかというと、これまでコアレンジの上限は経験したことはあるものの、下限を経験したことがなく、そのため、高値で買って含み損となっているポジション(=下がった時のダメージが大きいもの)は多くある一方で、安値で売って含み損となっているポジション(=上がった時のダメージが大きいもの)はあまり多くないためです。





    そのため、今のところ、推奨証拠金でトレードしている場合、サブレンジの一番上まで行ってもロスカットされずに済むと計算されました。





    それが、もし今後コアレンジの一番下まで行って、「安値での売り」が溜まった状態で一気に上昇したらどうなるかというのを計算したのが一番最後で、こうなってくると、私の設定ならサブレンジ6段階の2番目でアウト、推奨証拠金でも4段階目でアウトという結論が出ました。





    上でも書いたように、これは最悪のケースを想定したものなので、現実にはもっと余裕があると思われますが、危機管理としてワーストケースを想定するとこうなります。





    ちなみに、では、いくらなら1.0(サブレンジ下限よりさらに下)や1.15(サブレンジ上限よりさらに上)まで耐えられるのかを計算すると、140万円追加入金すれば、どちらでもロスカットされない計算になったので、つまり2万通貨で340万円(200万円+追加140万円)、1万通貨あたり170万円というのが、サブレンジ全てをカバーしきるためのおおよその必要額と考えられます。





    ただ、ここまでして耐えられる1.15というのは、過去の期間をもっと長くとればそれよりもっと高いレートの時もあった(2013年にはむしろ1.15以上の時期が多い)ことを考えると、はじめから資金を入れてそこまで耐えるというよりは、相場状況も見ながら適宜追加入金や、一部のポジションをロスカットしていくという方がより望ましいと考えられ、私はそのようにする予定です。(今後レートが上がっていったときに、安い段階での売りポジションは積極的に切っていく予定です)





    コアレンジャーは、このように長期で見るとリスクがあるとはいえ、これまでの直近4年間全てプラスで、1年半で60%超という莫大な収益率を誇ることを考えると、こうしたリスクをある程度コントロールした上で、おいしいところはもらっていくというのがおすすめです。





    そもそもこれだけの収益率があって、ノーリスクなはずはないので、このくらいの「数年単位で見るとリスクがある」というくらいであれば十分に許容範囲かなというのが、自分の意見で、引き続きこの200万円で運用を続けたいと思います。





    このコアレンジャー豪ドル/NZドルが取引できるインヴァスト証券の口座開設は、



    インヴァスト証券
    application_orange_b_320_100.png



    からできます。(口座開設の方法や、どうやってはじめるのか等は、【トライオートFX】何故コアレンジャー豪ドル/NZドルが収益率No1なのか?をご覧ください)





    また、当サイトでは、コアレンジャーと似たようなコンセプトの設定をしながら、コアレンジャーより手数料(スプレッド含む)が安いアイネット証券のループイフダンを使って、コアレンジャー以上の収益率を目指すという企画もやっており、今のところこのループイフダンが収益率で圧勝しているので、興味があれば是非こちらもあわせてどうぞ。

    関連記事:ループイフダン豪ドル/NZドルとコアレンジャー比較 | どっちがおすすめ?





    (参考)コアレンジャー豪ドル/NZドルのロスカット計算シートの貼り付け






    参考までに、私がどのような計算をしたのかを、エクセルシートを張り付けることでお見せします。




    注意点は、

  • 豪ドル83円と仮定して計算

  • 維持率100%を下回るとロスカットと計算(厳密には50%まで一時保留されますが、翌日までに100%を超える入金をしないとアウトなので、100%を下回ればアウトとしました)

  • 両建てポジションなので、必要証拠金は買いか売りのいずれか大きい方に基づいて算定

  • スプレッドは、含み損になることも確定利益を減らすことも約定が遅くなることもどのパターンもありうるが、計算の便宜上全て約定したタイミングで口座資金を減らす(確定利益を減らす)ことと仮定して計算


  • といったところです。





    【管理人ポジション 一直線に下落パターン】
    core loss1





    【管理人ポジション 一直線に上昇パターン】
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    【管理人ポジション 一度下落してから上昇パターン】
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    【推奨証拠金 一直線に下落パターン】
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    【推奨証拠金 一直線に上昇パターン】
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    【推奨証拠金 一度下落してから上昇パターン】
    core loss6





    以上です。今回紹介したコアレンジャー豪ドル/NZドルが取引できるインヴァスト証券の口座開設は、



    インヴァスト証券
    application_orange_b_320_100.png



    からできます。(口座開設の方法や、どうやってはじめるのか等は、【トライオートFX】何故コアレンジャー豪ドル/NZドルが収益率No1なのか?をご覧ください)






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