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南アフリカランドスワップポイント投資は儲かるか?バックテストで検証

2019年12月28日 20:40

南アフリカランド投資は 儲かるのか? バックテストで検証-min



南アフリカランドといえば、政策金利6.5%の高金利で、また、1単位あたりの金額も7.7円前後(執筆時現在)と、少額からも投資できる高金利通貨として、FXでは昔から人気の高い通貨です。



この南アフリカランドについて、


  • 過去から見るとかなりレートが下がっているが、南アフリカランドのスワップポイント投資は本当に儲かるのか?

  • 過去のある時点から今まで投資していたとして、どの戦略が一番良かったのか

  • 最適値幅、利確幅はいくらか?

  • もし今後スワップポイントが下がる場合、利回りはどうなるか?



  • ということを、バックテストのエクセルを組んで検証してみました。



    その結果、以下のことが分かりました。

  • バックテストの結果、最適設定は仕掛け幅10銭ずつ、利幅25銭

  • もしこの設定で2016年頭から投資していたら、35万円の元本が含み損込でも80万円になっていたように、南アフリカランドは投資先として魅力的

  • とにかくまず資金管理が一番大事で、生き残りさえすれば、リーマンショックをもろに受けた2007年開始シナリオであっても現時点までに含み損込でもプラスに転じていた

  • スワップポイントが仮に5円であったとしても、全てのシナリオで含み損込でもプラスになっている




  • なお、南アフリカランドに投資する場合は、

  • 自動売買をしたいなら、アイネット証券のループイフダン

  • 手動でやるなら、ヒロセ通商JFX


  • がおすすめです。



    まず、アイネット証券のループイフダンは

  • スワップポイントが一番高い

  • 初心者でも非常に簡単に設定できる

  • 設定も、「最適利幅」である25銭間隔でのトレードが選ぶだけですぐできる


  • という点で、おすすめです。



    アイネット証券といえば、非常に簡単に自動売買が可能&スワップポイントが高いということで人気のFX会社ですが、南アフリカランドについても例外ではなく、スワップポイントはFX会社全体でトップとなっておりました。



    なお、アイネット証券については、当サイトから口座開設を行うと、当サイト限定で、もれなく3,000円のAmazonギフト券が貰えるタイアップもあるので、口座開設は当サイトからがおすすめです。



    口座開設は、


    アイネット証券
    button2.png


    からできます。



    一方で、自動売買ではなく、手動で投資をする場合は、

  • スプレッドは一番狭い

  • スワップポイントもずっと10万通貨あたり150円で安定している

  • 1,000通貨単位取引も可能


  • ということで、ヒロセ通商とJFXがおすすめです。



    この2社については、ヒロセ通商が親会社、JFXが子会社という関係で、どちらもスプレッド、スワップポイント、取引単位などは同じなので、どちらを選んでもらっても大丈夫です。



    ヒロセ通商、JFXについても、当サイトからの口座開設で2,000円の特別キャッシュバックもあるので、まだ口座を持っていなければ、是非この機会にどうぞ。



    口座開設は


    ヒロセ通商
    button2.png


    JFX株式会社
    button2.png


    からできます。



    なお、このバックテストは、管理人がエクセルで数式を組んで行ったもので、自分なりに色々と検算はしているものの、特に誰か専門家のデバッグを受けたわけでもなければ、また、そもそもバックテストはあくまで過去の相場であればこうなった、というだけで、この設定にすれば確実に儲かるというものではないので、あくまで参考材料として見てもらえればと思います。



    また、利回りは「ロスカットされないために必要な資金額を計算し、その金額で運用していた場合の利回り」という、ある意味で「一番ギリギリで運用しきった場合の利回り」であって、この利回りを現実に出すのは極めて困難(というかちょっとスプレッドが広がったらロスカット)というもので、あくまで「他の設定との比較」のための参考数値なので、その点はご了承ください。



    以下の順番で書いていきます。



  • 南アフリカランド、スワップポイント投資バックテストの概要

  • バックテストの想定シナリオ5つ

  • 南アフリカランドスワップポイント投資の最適値幅・利確幅は?

  • 南アフリカランドが暴落したらどうなるか?

  • もし南アフリカランドのスワップポイントが5円まで下がったら?

  • 南アフリカランドにスワップポイント投資するおすすめFX会社比較




  • 南アフリカランド、スワップポイント投資バックテストの概要





    今回のバックテストは、

  • 開始日

  • 仕掛け幅(何円下がったら買いを追加するか)

  • 利確幅(何円上がったら利確するか)

  • ポジション量

  • スワップポイント(1万通貨あたり)

  • スプレッド(円単位)


  • を入力すると、確定利益やスワップポイント、利回り、含み損、含み損込での利回りを計算するように作りました。



    ZAR back-min



    日次データを用いて、スプレッドやスワップ、含み損も考慮しつつ、仕掛け幅、利幅を買えて色々と計算できるようにしたのが今回のバックテストの特徴です。なお、スプレッド、スワップは、ヒロセ通商、JFXの執筆時点のレートを使っております。



    日足でやっているので、1日の中で何往復かされても1回としかカウントできないという弱点があり、そのせいで利幅が狭い設定について若干不利になっている可能性もありますが、それでもまあ参考にはなるかなと思って、こういう感じで設計しました。



    バックテストの想定シナリオ5つ





    今回は、通常シナリオとして3パターン、リスクシナリオとして12円台から最大6円超の下落を経験した2011/4/28スタートシナリオ、さらにリーマンショックも経験して最大17.5円からの急降下も経験した2007年1月2日スタートシナリオを加えて、合計5パターンのシナリオを検証しました。



    ZAR chart backtest-min



    ただ、後2つのリスクシナリオについては、「そこでの最適利確戦略」とかを見てもあまり意味がない(7円台の今から6円超の急降下みたいな場合は、FX会社の取扱いがなくなる可能性が極めて高く、検証しても仕方ない)ため、通常シナリオ3パターンでの最適設定での利益と、ただ何もせずスワップだけ貰っていた場合のシナリオの比較でやりたいと思います。



    それでは、まず通常シナリオから検証していきます。



    南アフリカランドスワップポイント投資の最適値幅・利確幅は?





    まず、メインシナリオは10.7円から最大4円超下落したシナリオ、つまり、今で言うと大体3円台くらいまでの下落を見るという、自動売買としてはこれくらいは余裕を見ておきたいという設定で最適設定を検証してみました。



    何もない状態からソルバーで最適設定を計算させると、以下のようになりました。



    ZAR solbar-min



    このように、仕掛け幅11銭ずつの間隔で仕掛けて、利確幅25銭にするというのが最適解ということになりました。



    ただこのソルバーという機能、エクセルが何回か数字を条件に合わせて代入して見て、一番良かったものを出すというだけのもので、これが本当に最適解なのかは分からない(適当に思いついたのを入れるとあっさり超えることも割とある)ので、自分でも何パターンか入れて検証してみました。



    仕掛け幅については、0.11というのは大体10銭ずつ買い下がるということで、「自動売買や半自動売買でやるなら、これくらいで買い下がりが良いかなあ」という感覚とも一致していたので、仕掛け幅は10銭で固定して、利幅を調整してみました(このエクセルでは0.1円と入力)



    また、「あえて何もせずに、スワップだけ貰っていたらどうなるのか」というパターンも検証したかったので、利幅10円という、絶対に約定しようがない設定を入れることでそのパターンも検証してみました。



    すると、以下のようになりました。



    ZAR main senario-min



    このように、やはり25銭までは利回り、含み損込利回りも綺麗に右肩上がり、そこからさらに利幅を広げると今度は逆に綺麗に右肩下がりと、このメインシナリオでは、やはり25銭間隔が良さそうという結果になりました。



    また、その結果も約100万円の元本が、5年間で122万円の利益を生んで約220万円になり、含み損込でも利益65万円で約160万円になるという、なかなか凄い結果になりました。



    ・・・4円超最大で下落しているのに、ここまでプラスになるというのは少し想定外でした。



    ただこのメインシナリオは、最大4円以上の下落があるというように、「良くも悪くも値動きが大きい」時を想定したシナリオで、「値動きを利益に変える」という性格のある自動売買はその分有利なのもまた事実なので、2016年スタートや、2017年スタート等、値動きがそこまで大きくない状態でどうなるのか、ということも検証してみたところ、以下のようになりました。



    【2016年スタートシナリオ】
    ZAR 2016senario-min



    【2017年スタートシナリオ】
    ZAR2017senario-min.png



    このように、シナリオを変えてみてもやはり25銭間隔が一番結果が良く、次点が30銭間隔ということで、25銭間隔が一番良さそうな感じでした。



    なお、含み損込利益で見ると、最大下落幅が2.5円程度の2017年スタートシナリオでは、35万円の元本が3年弱で倍以上の77万円になり、含み損込でも60万円と倍近くになるという、なかなか衝撃的な結果になりました。



    スワップポイントだけ貰って利確を一切しないポジションでも含み損込でも黒字になっており(ただしその利益は利確したシナリオに比べて少ない)、やはり高金利通貨のスワップポイントは、ロスカットさえされなければ正義なんだなということが分かります(笑



    以上が通常シナリオについての検証で、結論的には、

  • 仕掛け幅は10銭間隔

  • 利確幅は25銭間隔


  • が良さそうだという結果になりました。



    では、その上で、半分怖いもの見たさも含めて、この設定でもし2011年(その後最大6円超の下落)や、2007年(その後リーマンショックも発生して最大11円超下落)というシナリオでポジションを持っていたらどうなったのか?ということを、リスクシナリオで検証したいと思います。



    南アフリカランドが暴落したらどうなるか?





    リスクシナリオでは、先ほど検証した最適シナリオ(10銭刻み、25銭利確)と、ただ単に10銭間隔で買って、利確は一切しないポジションを比べてどうかということを検討したいと思います。



    それぞれの結果を書くと、以下の通りでした。



    【2011年スタートシナリオ】
    ZAR risk1-min



    【リーマンショック経験の2007年スタートシナリオ】
    ZAR risk2-min



    なんと、このどちらのシナリオでも、生き残りさえしていれば、含み損込でもなんとか黒字をキープできているということが分かりました。



    「さすがに計算間違えたかな?」と思って考えてみたのですが、2011/4/28スタートだと、開始時のレートが12.4円、計算した日の終値が7.4円くらいなので5円下落(=1万通貨だと5万円のマイナス)な一方、スワップを1万通貨1日15円として、3135日経過で47,025円と、買い下がりを一切しないでもスワップでほぼトントンであり、ここから0.1銭ずつ下がった時に買い増していく(=平均取得レートが下がる)設定であるため、プラスであってもおかしくはないのかなと思いました。



    リーマンショックシナリオでも、開始時約17円から9.6円の下落(=96,000円の含み損)に対して、スワップは15円×4,713日=70,695円と、さすがにただ持っていただけならマイナスであるものの、かなりの部分をスワップでカバーできて、その上で買い下がりによる平均取得レートの下落も考えると、プラスであってもおかしくはなさそうです。



    平均取得レートという点では、2011年シナリオでは最高12.56円、最低6.4円で平均取得レート9.48円で平均レートから見ると約2円分の下落しかなく、2007年シナリオでは最大17.9円、最小6.4円で平均取得レートは12.15円で平均レートから見ると約4.75円の下落でしかないことを考えると、長い目で見るとプラスに転じるというのも、違和感はない結果となります。



    そこで思い出すと、確かに周りでも10円台の南アフリカランドのポジションを持っている人が、「そろそろスワップで含み損は埋めきった」と言っており、「やっぱりスワップポイントって凄い」となりました(笑



    そこで、次にそのスワップポイントがもし今後減ったらどうなるか・・・?というパターンを計算してみました。



    もし南アフリカランドのスワップポイントが5円まで下がったら?





    このパターンでは、南アフリカランドのスワップポイントが1/3の5円まで下がったらどうなるか?という形でシミュレーションしてみます。



    その結果、以下の通りとなりました。



    ZAR 5yen-min



    このように、スワップが下がるとさすがに利回りは下がりますが、なんとどのシナリオでも、含み損込でも一応プラスにはなっているということが分かります。



    これまでのケースと比べると、約定利益は変わらず、スワップが1/3になっているので計算は間違ってないと思いますが、意外なことに、スワップが下がってもプラスにはなるようです。



    チャートを見ると、確かに「下がるにしても、下がった後に元の水準まで戻さなくても、一時的に上がることはある」ということが分かるので、そういうところを細かく抜いていければ、きちんとプラスにはなるようです。



    【再掲 シナリオ別チャート】
    ZAR chart backtest-min



    以上のことから、南アフリカランドへの投資は、「ロスカットさえされなければ、スワップポイントが下がっても長期でプラスになる」ということが分かります。



    ただ、一つ注意が必要なのは、その「ロスカットさえかからなければ」というのが、事前に予想するのはそう簡単ではないという話です。



    例えば、2007年スタートのシナリオでは、17円台のランドが一時6円くらいまで下げますが、その上で生き残るためには、1万通貨単位でやっていても、675万円も資金が必要であったということです。



    1万通貨だと、17円当時でも17万円分のポジションでしかないので、675万円というと、1本目のポジションを持った時点でレバレッジ0,02倍という超絶ポジションだったということで、逆に言えば、これくらいきちんと余裕を見ていないと生き残れずどこかでロスカットされていたということになります。



    また、そこまで大きく下げていない2016年、2017年開始ポジションでも、1万通貨取引でも必要資金は35.1万円と、この当時ランドは大体8円くらいだったことを考えると、1万通貨は8万円分のポジションで、開始時にはレバレッジ0.25倍とかそんなものであったことになります。



    このことから、自動売買では、「ロスカットさえされなければ、レートが下がっても、スワップが下がっても意外となんとかなる」「ただし、そのロスカットされないというのが難しく、そこのコントロールこそが一番重要」ということが分かります。



    ただ、今の南アフリカランドのレートは7.7円程度と低めなので、

  • 上がった時には深追いしない

  • 下値をきちんと余裕を見て設計する


  • ということさえやれば、かなりチャンスも大きいということもできます。



    例えば、2016年開始シナリオだと、35万円の資金が、4年後には含み損込でも80万円になっているということで、これはかなり魅力的な投資だと言えます。



    また、リーマンショックを経験し、最大時からは1/3くらいまでレートが落ちる2007年開始シナリオにおいても、生き残りさえすれば含み損込でも黒字を出せていたということになります。



    こうしたことから、南アフリカランドへの投資は、とにかく何よりもまず資金管理が大事ということで、逆に言えば、そこさえちゃんとしていれば、少なくとも過去のバックテストにおいては、何だかんだでプラスに転じられていたということが分かります。



    南アフリカランドにスワップポイント投資するおすすめFX会社比較





    最後に、南アフリカランドに投資する場合、どこのFX会社を使えばよいか比較します。執筆時時点の南アフリカランドのスプレッド、スワップ、取引単位、自動売買の有無の一覧は、以下の通りです(スプレッドはFXプライムbyGMO以外は原則固定で単位は銭、スワップは10万通貨あたりの金額)



    会社名スプレッド買いスワップ売りスワップ取引単位自動売買
    アイネット証券7160-240
    ヒロセ通商0.9150-250×
    JFX株式会社0.9150-250×
    LIGHT FX0.9151-151×
    みんなのFX0.9120-120×
    FXプライムbyGMO3150-250×
    セントラル短資FX0.960-180×
    DMM FX1130-140×
    IG証券変動147-153×
    インヴァスト証券3.8※70-200
    外為オンライン(くりっく365)変動136-13610万
    SBIFXトレード0.99120-130×
    サクソバンク証券変動130-147×
    外為オンライン(店頭)15100-200
    GMOクリック証券【FXネオ】1110-11010万×




    このように、

  • スワップポイントが一番高い&自動売買も可能という点で、アイネット証券

  • 自動売買はできないが、スプレッドが狭く、スワップポイントも150円で安定しているヒロセ通商かJFX


  • がおすすめです。



    スワップポイントについては、この執筆時点ではLIGHT FXの方が1円高いですが、これは「キャンペーンで増額しているレート」であるのに対して、ヒロセ通商、JFXは2019年の間安定して150円を維持しているという点で、ヒロセ通商、JFXの方がおすすめです。



    アイネット証券のループイフダンは

  • スワップポイントが一番高い

  • 初心者でも非常に簡単に設定できる

  • 設定も、「最適利幅」である25銭間隔でのトレードが選ぶだけですぐできる


  • という点で、おすすめです。



    アイネット証券といえば、非常に簡単に自動売買が可能&スワップポイントが高いということで人気のFX会社ですが、南アフリカランドについても例外ではなく、スワップポイントはFX会社全体でトップとなっておりました。



    なお、アイネット証券については、当サイトから口座開設を行うと、当サイト限定で、もれなく3,000円のAmazonギフト券が貰えるタイアップもあるので、口座開設は当サイトからがおすすめです。



    口座開設は、


    アイネット証券
    button2.png


    からできます。



    一方で、自動売買ではなく、手動で投資をする場合は、

  • スプレッドは一番狭い

  • スワップポイントもずっと10万通貨あたり150円で安定している

  • 1,000通貨単位取引も可能


  • ということで、ヒロセ通商とJFXがおすすめです。



    この2社については、ヒロセ通商が親会社、JFXが子会社という関係で、どちらもスプレッド、スワップポイント、取引単位などは同じなので、どちらを選んでもらっても大丈夫です。



    ヒロセ通商、JFXについても、当サイトからの口座開設で2,000円の特別キャッシュバックもあるので、まだ口座を持っていなければ、是非この機会にどうぞ。



    口座開設は


    ヒロセ通商
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    JFX株式会社
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    からできます。


    関連記事

    さや取りシミュレーターの使い方

    2019年12月24日 18:17

    【再公開】 ズロチ・ユーロサヤ取りシミュレーター



    為替リスクを抑えながら、想定利回り10%近いスワップポイントを貰えるトレード手法として、ポーランドズロチ買い、ユーロ売りの運用を行っております。

    関連記事:【実績利回り26%】ズロチ・ユーロサヤ取り運用実績



    このポーランドズロチ買い、ユーロ売りのサヤ取りというのは、

  • ポーランドズロチとユーロは似たような値動きをする

  • ポーランドズロチは高金利でスワップが貰える一方、ユーロは低金利でマイナススワップが少ない


  • という特徴を利用して、ポーランドズロチを買って、同じ金額分のユーロを売ることで、為替リスクを抑えてスワップポイントを貰うという取引手法で、最近有名なFXトレーダーの間でも大流行の兆しのある手法です。



    やり方としては2種類あり、

  • EUR/PLNという通貨ペアの売りを入れる(1万通貨で資金目安23万円)

  • ポーランドズロチ円を4~5万通貨買って、ユーロを1万通貨売る(資金目安25万円)


  • というものです。



    このポジションを持っていれば、放っておいても毎日スワップが入ってきて、利回り9%くらいははスワップで入ってくるので、実質的に不労所得のような状態となります。このように、非常に簡単にできながら、高い利回りを期待できることから、初心者から上級者まで幅広く流行ってきている取引手法です。



    このサヤ取りを開始するにあたって、色々とバックテストを行ったのですが、今回Twitterのフォロワーが1,000名を超えたことへの感謝として、私がポーランドズロチ買い、ユーロ売りのバックテストや利回り計算、ロスカットの危険性を検証したシミュレーターを公開します。

    【2019/2/11追記】
    フォロワー3,000名達成記念で再公開!


    【2019/12/24追記】
    フォロワー5,000名達成記念で、EUR/PLN版も公開しました!



    EUR/PLN版:EUR/PLN版 ズロチユーロシミュレーター

    ユーロ円とズロチ円版:ズロチ・ユーロサヤ取りシミュレーター



    この記事では、このシミュレーターの使い方、計算ロジックを解説していきます。



    なお、このズロチ・ユーロサヤ取りで使う会社は、今時点からだと、

  • EUR/PLNの一本でやりたくて、1万通貨単位でよければIG証券でEUR/PLNの売り

  • 1,000通貨単位で取引したいなら、みんなのFXかLIGHT FXでズロチ円買い、ユーロ円売りでやる


  • がおすすめです(私が使っているのは、昔からズロチのスワップポイントが安定して一番高かったFXプライムbyGMOでを使っておりますが、今時点のスペックでは、上記2社の方が有利です)



    EUR/PLNというと、少し分かりにくいかもしれませんが、要は「ユーロを買って、ズロチを売る」という通貨ペアの売り、つまり「ズロチを買って、ユーロを売る」という、ズロチユーロサヤ取りのそのものずばりの通貨ペアを取引するということで、これで取引すると、

  • 指値注文でエントリーや利確ができる

  • 証拠金もEUR/PLNという1つの通貨ペア分で良いので少なくて済み、ロスカットされにくい(ズロチ円とユーロ円に分けると、2つの通貨ペア分の証拠金が必要)

  • また、若干ながらIG証券の方がスワップポイントが良い


  • という点で、メリットがあるので、もし1万通貨取引でやるのであれば、IG証券がおすすめです。



    特に、ズロチユーロサヤ取りは、後で書くように、「EUR/PLNという通貨ペアが高い時(4.32~4.33以上が目安)が良いはじめ時で、逆に4.28を割ると利確検討というように、EUR/PLNのレートが非常に重要で、指値注文を入れられないと、この通貨ペアの動きをいちいち見て、「上がったからエントリー」「下がったから利確」というようにしないといけないので、指値注文が入れられて、相場を気にせずに待つことができるという点は、非常に大きなメリットといえます。



    なお、IG証券については、今なら先着150名限定で、最大6万円ものキャッシュバックという破格の口座開設キャンペーンも行われており、その内5,000円は口座開設して、50万円以上入金して、30日以内に1回新規取引というように非常に簡単な達成条件で貰えるので、興味がある方は是非この機会にどうぞ(先着150名限定なので、終わってたらすみません・・・・)



    口座開設は、


    IG証券
    application_orange_b_320_100.png


    からできます。


    ちなみに、IG証券でのズロチユーロサヤ取りのやり方については、こちらのページで画像付きで解説しているので、よろしければそちらもご覧ください。

    関連記事:IG証券でのズロチユーロサヤ取り(EUR/PLN売り)のやり方を画像付きで解説



    一方で、1,000通貨単位で取引したいなら、みんなのFXかLIGHT FXでズロチ円の買い、ユーロ円の売りにするのがおすすめです。



    みんなのFXとLIGHT FXは、どちらもトレイダーズ証券が運営しているFX口座で、スプレッド、スワップポイント、取引単位等、全て条件は同じなので、どちらを使っても大丈夫です。



    この2社は、他にも豪ドル/NZドルの裁量口座としての条件が圧倒的に良かったり、スプレッドもトップクラスに狭いというように、様々な使い方ができるところで、口座管理の観点や、ロスカットリスクを分散するためにも、口座は取引によって使い分けた方がいいので、両方持っておくことをおすすめします。



    当サイトから口座開設をすると、3,000円の特別キャッシュバックもあり、大変お得なので、もしまだ口座を持っていなかったり、片方だけ持っていてもう一つを持っていないとかあれば、こちらから口座開設して頂くのがおすすめです(もちろん、口座開設や口座維持手数料は一切無料です)



    口座開設は、


    みんなのFX 当サイト限定の口座開設ページ
    button2.png


    LIGHT FX 当サイト限定の口座開設ページ
    button2.png


    からできます。



    それでは、このツールの使い方を説明していきます。


    チェックツール使用上のご注意

    EUR/PLN版 サヤ取りチェックツールの使い方

    EUR/PLN版 半自動売買チェックツールの使い方

    ポーランドズロチ・ユーロさや取りシミュレーターの使い方



    チェックツール使用上のご注意





    使い方について説明する前に、このツールを使う場合の注意点をまず説明させてください。



    このツールは、元々はあくまで管理人が自分の投資判断用に作ったバックテスト用のExcelを配布用にしたものであって、私なりに正確性は検証しているつもりですが、特に誰かのデバッグを受けたわけでもなく、間違いがある可能性や、あるいは、想定外のパラメーターの入力によってエラーを起こす可能性もあるので、あくまで参考としてのみ使っていただき、投資判断は自己責任でお願いします。



    また、ここで書いている利回り想定や過去のバックテストの結果は、あくまで執筆時点のものであって、今後前提が変わってくると数字が変わってきますので、その点はご了承ください。



    EUR/PLN版 サヤ取りチェックツールの使い方





    まずEUR/PLN版から使い方を説明します。



    このシートは、普通にEUR/PLNの売りで指値注文を入れて、その後スワップポイントを貰いつつ、レートが下がった時に利確することを考えて作ったシートで、

  • 投入資金

  • 売り数量

  • エントリーレート

  • 売りスワップ金額

  • ズロチレート


  • を入力すると、


  • 安全性

  • 年間スワップ額

  • 想定スワップ利回り

  • レバレッジ

  • 想定ロスカットレート

  • 利確時の為替差益の目安(4.25~4.3まで)


  • が出てくるようにしているものです。



    また、あくまで参考ですが、売り数量とスワップ金額、ズロチレートから、もし仮に1999年~2019年までの年初から、2019年11月26日まで持っていた場合、為替差益とスワップ込みでいくらになっていたか、というのもシミュレーションしております。



    実際の画面を見ながら説明します。まず、入力セルは、こちらです(デフォルトでの入力は作成当時なんとなく私が考えていた設定)



    EP1-min.png



    これを入力すると、以下のようにポジション計算結果として、安全性や想定スワップ利回り、利確時の為替差益などが出てきます。



    EP2-min.png



    「この安全性とはなんだ?」と思われるかもしれませんが、それについては、すぐ下の安全性評価レートで書いてあるように、ロスカットレートが5を超えていれば安全、過去最高値に耐えられればそれなりに安全、直近10年最高値に耐えられれば普通、直近5年であれば少し危険、それにも耐えられないようであれば危険と出るようにしております。



    EP3-min.png



    この安全性評価については、「あくまで私の感覚」によるものなので、あくまで参考程度に見てもらえればと思います。



    そして、バックテストとして、1999年年初、2000年初、2001年初・・・・・2019年初から、2019年11月26日まで仮にポジションを持っていたとしたら、スワップと為替差益がどうなっていたかについて表示したのがすぐ下のバックテスト結果のところです。



    EP4-min.png



    正直、これも11/26時点のレートであれば、という、ごく限定的なものなので、あくまで参考情報と思ってもらえればと思います(笑



    EUR/PLN版 半自動売買チェックツールの使い方





    次に、半自動売買計算というシートの方の説明をさせて頂きます。こちらは、

  • 投入資金

  • 売り数量

  • 半自動売買の売りの上限

  • 半自動売買の売りの下限

  • 売り上がりの間隔

  • 利確幅

  • 売りスワップ金額

  • ズロチレート


  • を入れると、

  • 安全性

  • 最大仕掛け本数

  • 1回利確あたりの利益金額

  • 上限レートの時点での含み損

  • 上限レートまでの必要資金

  • 想定ロスカットレート


  • を計算するものです。



    こちらも画面で見てみましょう。まず入力セルは、こんな感じで入れてみます(私の半自動売買設定)



    EP11-min.png



    すると、以下のように結果が出ます。



    EP12-min.png



    私の設定だと、ロスカットレートが4.65で、これは直近10年の最高値には耐えられるものの、史上最高値には耐えきれないので、安全性の評価は「普通」となりました。



    また、保有本数別にスワップポイントを貰える金額と、スワップ利回りも参考までに表示するようにしております。



    EP13-min.png



    ちなみに、もう一つおまけの機能として、逆にロスカットレートから必要資金を計算することもできて、例えば「5まで耐えられる設定にしたいけど、その場合必要資金はいくらか」という場合は、黄色いロスカットレートのシートに5を入れてもらえればOKです。



    EP14-min.png



    以上がこのEUR/PLN版のエクセルの使い方でした。このツールのダウンロードは、以下のリンクからできます。

    EUR/PLN版 ズロチユーロシミュレーター



    さや取りシミュレーターの使い方





    それでは、次にユーロ円とズロチ円に分けるバージョンのツールの使い方を説明します。このツールの入力項目と、主な出力結果とは以下の通りです。



    【入力項目】

  • 投入資金(例:25万円)

  • ユーロ売り数量(例:1万通貨)

  • ズロチ買い数量(例:5万通貨)

  • ユーロ現在レート(例:124.31円)

  • ズロチ現在レート(例:28.80円)

  • ユーロ売りスワップ(例:5円。1万通貨あたりの1日の金額を入力してください)

  • ズロチ買いスワップ(例:15円。1万通貨あたりの1日の金額を入力してください)




  • これらを入力すると、以下の結果が出力されます。


    【出力結果】

  • 安全性(安全、それなりに安全、少し危険、危険の4段階評価)

  • 想定スワップ利回り(年率)

  • レバレッジ(倍)

  • 過去11年間の為替差損益込みの平均リターン(年率)

  • もし〇年の年初に開始して、今のレートまで来ていたらいくら利益が出ていたかということのバックテスト

  • 過去のある時点で開始していたと仮定したときの、最大の利益額と損失額(いわゆるボラティリティの確認用)



  • 具体的に画面を使ってみてみましょう。


    まず、入力セルはこの場所のみで、逆にここ以外は数式が壊れないように全てシートの保護をかけており、編集はできないようにしております。



    eurpln1.png



    ちなみにデフォルトの状態で入っているのは、管理人のポジションの設定です。(詳しくは、【当サイト限定3,000円のキャッシュバックあり】【実績利回り26%】ズロチ・ユーロサヤ取り運用実績


    ここを入力してもらうと、以下のように自動でポジションの計算結果が出てきます。



    eurpln2.png



    安全性の4段階は、

  • 安全:過去10年間のロスカットテスト全てに引っ掛からない

  • それなりに安全:過去10年間では引っ掛かるが、過去5年間では引っ掛からない

  • 少し危険:過去5年間では引っ掛かるが、過去3年間では引っ掛からない

  • 危険:過去3年間で引っ掛かる


  • という点で評価しております。(ロスカットテストの計算方法については後述)



    ちなみに、過去3年、5年、10年というのは、過去3年には2015年のチャイナショックを、過去10年には2008年のリーマンショックを入れた上でリスクを検討したかったので、


    過去3年:2015年初~現在まで
    過去5年:2013年初~現在まで
    過去10年:2008年初~現在まで


    として検証しております(なので、どちらかというと過去4年、6年、11年の方が近いです。もう厳密にはチャイナショックからは3年以上、リーマンショックからは10年以上経ってるんですね・・・・・)



    想定スワップ利回り、レバレッジは見ての通りで、入力された情報から自動で計算しております。



    為替差損益込みの平均利回りは、このツールでは2007年以降の相場のデータを用いて、もし〇〇年初に運用を開始して、現在まで保有していたらいくらの利益(損失)が出ていたかをバックテストしており、それぞれについて、2007年初開始の場合、2008年初開始の場合、2009年初開始の場合、・・・・・2018年初開始の場合、とそれぞれの年収益率を計算し、それを単純平均して求めております。(為替差損益も、スワップも両方含めた金額を基に計算しております)



    eurpln3.png



    ここで計算された、平均年収益率を、為替差損益込みの平均年利回りとしております。



    許される含み損というのは、今のポジション総額(例えばユーロ1万通貨、ズロチ5万通貨なら287万円)を25で割った金額をロスカットの基準額と考え、今の資金額からこの基準額を引いた金額です(本来であれば為替相場が動くことでこの金額も変わってくるのですが、あくまで簡易的なシミュレーションのため、現在のレートで計算している点はご了承ください)



    この許される含み損と、過去4年間、6年間、11年間でありえた為替の損失額(計算方法はロスカット判定用損失額のところで説明)とを比べて、耐えられるならロスカット判定をセーフに、耐えられないならアウトとしております。(ここも本来もっと厳密にやると少し違った結果が出てくる可能性もありますが、あくまで簡易的なシミュレーションのため、ご容赦ください)



    少し下にある利益が最大の日(損失が最小の日)、最小の日(損失が最大の日)というのは、例えば2007年開始といっても、1月1日スタートなのと、12月31日スタートなのとで為替レートは当然違い、損益の額も変わってくることから、その年の中で最大の利益になっている時の金額と、最小の利益(最大の損失)となっている時の金額を載せております。



    eurpln4.png



    正直、この数字自体にそこまで大きな意味はないのですが、最大利益と最大損失の差をみることで、利益の幅(いわゆるボラティリティ)をざっくりと見ることができるという点でメリットがあるかと思い、残しております。



    最後にロスカット判定用損失額ですが、ここは上のバックテストと考え方が異なり、


  • バックテスト:過去のある時点~現在までのレートの動きと想定されるスワップで計算

  • ロスカットテスト:現在のレート~過去〇年で最悪のレートに変動した時の想定為替損益(スワップなし)


  • としており、端的に言うと、


    バックテストロスカットテスト
    時間軸過去のレート→現在のレート現在のレート→過去のレート
    スワップ含める含めない



    という違いがあります。


    これは色々と考えたのですが、


  • バックテストについては、スワップ目的なのでスワップも含めて計算しないと話にならず、そうすると、過去→現在の時間軸にしないと計算できない

  • 一方でロスカットテストは、現在のレートからどうなればアウトかということを計算する必要があるが、未来のレートは分からないので、過去のレートを参考にした。また、ロスカット水準をテストするという目的から、利益は少なめに見積もるべきなので、スワップは考慮しない



  • ということで、これが一番目的に合った計算方法だと考えて、こういうロジックにしました。


    最悪のレートというのをどうやって求めるかは、過去の相場データの日時の終値で、今のポジションを持ってそのレートになった時の損益を全て計算して、その中で過去3年、過去5年、過去10年というくくりで、最も損失が大きい日の金額を使っております。



    これについても、もっと厳密に計算すると少し違う金額が出てくる可能性もありますが(本来であれば高値、安値などもう少し厳密に計算すべき)、ここも簡易的なシミュレーションということで、ご容赦いただければと思います(考え方としてそこまでずれていないはずなので、そこまで大きな誤差は出ないと思います)


    以上がこのツールについての説明でした。



    このツールのダウンロードは、以下のリンクからできます。

    ズロチ・ユーロサヤ取りシミュレーター



    最後に関連記事を2つ紹介します。



    まず、このポーランドズロチ買い、ユーロ売りという投資戦略の解説と、私の設定については、こちらの記事でまとめております。この記事からFXプライムbyGMOで口座開設してもらうと、3,000円の特別キャッシュバックもあり、そのキャッシュバックの条件は管理人のポジションに近いものを作っていただければ達成できるので、この手法を検討している人は、是非こちらからどうぞ。


    関連記事:【実績利回り26%】ズロチ・ユーロサヤ取り運用実績



    なお、特別キャッシュバック付きの口座開設は、すぐ下のリンクからもいけますので、口座開設をしたい人はこちらからどうぞ。


    【EUR/PLNでおすすめ】

    IG証券
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    【ズロチ円、ユーロ円に分けての投資でおすすめの口座】

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    またフォロワー数が増えていったら、こういう感じの企画を考えますので、この記事を面白いと思っていただけたなら、是非当サイト管理人のTwitterアカウントのフォローをよろしくお願いいたします。(普段はFXや資産運用についての有益な情報や、様々な通貨の見通し、重要イベントや経済指標の結果予想、経済政策へのコメント等をつぶやいております)







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