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【リスク管理】コアレンジャー豪ドル/NZドルのリスクと対策、その効果を検証

2018年12月16日 12:02

ポイント





今回は、トライオートFXの自動売買セレクトの中で最も収益性が高くて人気の、コアレンジャー豪ドル/NZドルについて、リスクを説明し、そのリスクにどう対策すればいいのかの対策と、さらにそれをしたのとしないのでどのくらいの利益に違いが出るのかについて、管理人が自腹で260万円運営しているポジションの戦績も含めて解説していきます。





コアレンジャーというのは、インヴァスト証券のトライオートFXで提供されている自動売買の戦略で、


  • レンジ相場に強いコアレンジャーという戦略

  • 豪ドル/NZドルという極めて似たような値動きをする通貨を組み合わせた、レンジ相場になりやすい通貨ペア


  • を組み合わせることで、年利益率40%超ととんでもない成績をたたき出しているものです。

    関連記事:【トライオートFX】何故コアレンジャー豪ドル/NZドルが収益率No1なのか?





    この戦略、たまたまこの1年半時期が良くて60%超というわけではなく、2016年から2年半運用していたら143.36%、2015年から3年半なら248.76%、2014年から4年半で312.91%と、運用期間が長くなれば長くなるだけ利益が増加しており、まぐれではなく、かなり長期間安定して利益を出していることがわかります。





    また、この収益率には、手数料やスプレッド、含み損等を全て含めたもので、それでいて安定しているということから、非常に優秀な戦略であります。





    しかし、この戦略には、必ずしも強みだけでなく、一つ大きなリスクがあるので、それについての解説と、対策を紹介します。





    ただ、とはいえ、この「対策」を取るかどうかは判断が難しく、というのもこれをやると利益率は半減する可能性が高く、そのどちらがいいかは、相場の見方やリスクの許容度によって変わってくるためです。





    そこで、私はあえて自分のポジションの半分をそのまま、半分をこの対策を行い、どっちが良かったのかの実績を公開・比較していくことで、参考情報を提供できればと思っております。





    まだこの対策をやって1週間ちょっとですが、今後も続けていく予定なので、是非チェックしてください。





    以下の順番で書いていきます。

  • コアレンジャー豪ドル/NZドルのリスクとは?

  • コアレンジャー豪ドル/NZドルは、レンジ上抜けの方が危険

  • コアレンジャー豪ドル/NZドルのリスク対策、それは売りを切ること

  • コアレンジャー豪ドル/NZドル、売りを切ったものと切ってないものの実績比較1週目






  • なお、このコアレンジャー豪ドル/NZドルは、インヴァスト証券で口座を持っていれば、誰でも自由に使うことができる戦略なので、興味があれば是非どうぞ。もちろん、口座開設手数料や、口座維持手数料などは一切無料です。





    口座開設は、



    インヴァスト証券のトライオートFX
    application_orange_b_320_100.png



    からできます。





    また、このコアレンジャーを参考にして、より手数料(スプレッド含む)が安いループイフダンで再現しつつ、一部を改良する戦略を考え、実際に運用してみたところ、年利回り100%近くにもなっているので、興味があればそちらもご覧ください。

    ループイフダン豪ドル/NZドルとコアレンジャー比較 | どっちがおすすめ?





    この戦略でも、そのまま使うとコアレンジャーと同じ弱点があり、そしてその対策としては、今回紹介する方法で対応できるので、是非最後まで読んでください。





    コアレンジャー豪ドル/NZドルのリスクとは?







    コアレンジャー豪ドル/NZドルのリスクは、一言でいうと、想定しているレンジを外れると、それが上であれ下であれロスカットされるということです。





    コアレンジャーは、相場を「コアレンジ」と「サブレンジ」に分け、コアレンジでは買いも売りも両建て、サブレンジでは、上であれば売りのみ、下であれば買いのみという戦略で、図解すると以下のようなイメージです。





    【コアレンジとサブレンジ】
    core ranger2

    過去約4年半(2014年1月2日~2018年4月30日)のレンジを見た上で、
    コアレンジ:60~70%の期間をカバーできるレンジ
    サブレンジ:それ以外のレンジ





    また、推奨証拠金で運用していても、必ずしもサブレンジの端まで耐えられるというわけではなく、想定レンジの中でもロスカットされるリスクもあります。

    関連記事:コアレンジャー豪ドル/NZドルのロスカットリスク | 推奨証拠金で大丈夫か検証





    このように、証拠金やこれまでの運用で溜まっていた累積利益によって、ロスカットされるポイントは違いますが、とはいえ、上抜けにしろ下抜けにしろ、一定のレンジを超えるとロスカットされるというのがコアレンジャーのリスクです。





    コアレンジャー豪ドル/NZドルは、レンジ上抜けの方が危険







    豪ドル/NZドルは最近下落基調にあり、それによってコアレンジャー豪ドル/NZドルの含み損も拡大している人が多いと思いますが、実は長期的に見た場合、リスクが高いのは、このまま下落が続いて下抜けすることよりも、今後相場が戻して逆に上がりすぎることの方がより現実的です。





    というのも、コアレンジャーは過去4年半の相場からレンジを決定しておりますが、そこよりもう少し長く期間を取ると、上のレンジにいたことの方が多いためです。





    audnzd core





    また、RBNZ(ニュージーランド準備銀行)で保存されている1973年以降の日時データで見ても、基本的に1.0を明確に割ったことはなく、非常に長い期間で見ても、上抜けのリスクの方が大きいことが分かります。





    【豪ドル/NZドル 過去45年チャート】
    aud nzd historical

    (出典:ニュージーランド準備銀行(中銀)の日時データより管理人作成)





    豪ドルとNZドルは、

  • どちらもオセアニア諸国の通貨

  • どちらも中国経済の影響を大きく受ける

  • どちらも高金利通貨であり、リスクオンで買われ、リスクオフで売られる

  • どちらも緩やかに長期間経済成長が続いている

  • どちらも公的債務残高が少なく、財政リスクが低い


  • というように、特徴が非常に似ていますが、オーストラリアの方がGDPも人口も圧倒的に大きく、財務格付けも高い(オーストラリアがS&P、ムーディーズ、フィッチの格付け全てAAAの最高点に対して、ニュージーランドはS&Pとフィッチの格付けがAA)ことから、基本的には豪ドルの方が強くなりやすい傾向にあります。





    また、豪ドルとNZドルの相場に大きな影響を与える利上げの時期についても、今時点ではオーストラリアの方が早く利上げに戻すと予想されており、その点でも豪ドル/NZドルは上昇の方が可能性が高いことが分かります。





    もちろん、あくまでこれは過去からの分析で、今後トレンドが変わる可能性もなくはないですが、豪ドル/NZドルで、レンジを上抜けする可能性と下抜けする可能性で比べると、上抜けの方がよりリスクが高いと考えられます。





    では、それを前提に、どのようにリスクを対策するかを説明します。





    コアレンジャー豪ドル/NZドルのリスク対策、それは売りを切ること







    タイトルで既に書いてありますが(笑)、豪ドル/NZドルの上抜けリスクに対応するためには、売りを切ることが一番の対策になります。





    今は相場がちょうど下がっている時期で、売りの本数も少なくなっており、仮に切ったとしても損失額が小さく済む(むしろ利確になることも多い。私がやった時は、利確でした)タイミングでもあるので、この対策をやるには非常に良い時期と言えます。





    ここで切っておくと、後々相場が上がった時には、単に含み損が縮小するだけで、コアレンジを超えて上がったとしても、何も取引されなくなるだけで、ダメージがなくなります





    ただ、ここで売りを切ると、当然ながら、下がった時に利益を取れなくなるので、利益率は半減します。





    ここが悩ましいところで、それをどう考えるかは今後の相場の見通しや、人の考え方による部分なので「こっちが正解」というのはないと思いますが、私は、実験的に半分のポジションをそのまま残して、半分のポジションを売りを切ることで、どっちがいいのか検証するということにしました。





    そこで、今時点での検証結果を書きたいと思います。(今後も基本的に毎週更新の予定です)





    コアレンジャー豪ドル/NZドル、売りを切ったものと切ってないものの実績比較1週目







    12/6の夜から半分売りを切ったポジションを作ったので、まだ1週目ですが、現時点の成績を公開します。





    この企画開始からの確定利益と、開始時点の含み損と現時点の含み損を比較し、どの程度含み損益が増減したのかを書いていきます。





    結論から言うと、以下の通りでした。





    コアレンジャー
    純正
    対策後差額
    確定利益12,7354,838-7,897
    含み損益増減61,96676,72614,760
    合計74,70181,5646,863
    参考)利益年換算581,034220,734-360,300
    参考)想定利益率44.7%17%-27.7%






    このように、確定利益は半減以下になりましたが、含み損益の増減額を入れると、対策後の方が今週はパフォーマンスの良い結果となりました。





    正直、思った以上に確定利益減ったなあと思いましたが、冷静に考えると、これをやる直前で売りのポジションを切った(=利確した)ことで、その分の確定利益が減っているというのがあるので、おそらくそれを考慮すると、ちょうど半減くらいだと思います。





    なので、確定利益としては、基本的に半減するくらいで考えるのが妥当だと思います。





    一方で、含み損益を入れると、今週は売りを切ったコアレンジャーの方が、パフォーマンスが良い結果になりました。これは、今週の相場の動きが、基本的には上昇方向にあったためで、相場が下落した際には、純正コアレンジャーの方が成績が良くなるはずです。





    ただし、今後相場がもっと上がっていった際には、こうした含み損益の違いは段々大きくなっていくので、今後どうなるかというのは、ある程度長い目で確認したいと思っております。





    以上がコアレンジャーのリスクと、その対策、そして対策をすると利益はどうなるかという検証の1週目時点の経過報告でした。





    今後このポジションについてはTwitterでも運用実績や、もし何かあったときの対応を配信していくので、よろしければ是非フォローをお願いします。








    このコアレンジャー豪ドル/NZドルは、インヴァスト証券で口座を持っていれば、誰でも自由に使うことができる戦略なので、興味があれば是非どうぞ。もちろん、口座開設手数料や、口座維持手数料などは一切無料です。





    口座開設は、



    インヴァスト証券のトライオートFX
    application_orange_b_320_100.png



    からできます。





    また、このコアレンジャーを参考にして、より手数料(スプレッド含む)が安いループイフダンで再現しつつ、一部を改良する戦略を考え、実際に運用してみたところ、年利回り100%近くにもなっているので、興味があればそちらもご覧ください。

    ループイフダン豪ドル/NZドルとコアレンジャー比較 | どっちがおすすめ?













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