コアレンジャー豪ドル/NZドル、マイナススワップがつらいので対策(実績あり)

2019年08月31日 15:52

【コアレンジャー、ループイフダン】 豪ドル_NZドルマイナススワップ対策





豪ドル/NZドルは、レンジ相場になりやすく、自動売買でも人気の高い通貨ペアであり、実際に私も現在560万円自腹で運用し、かなり利益も出ているものですが、この通貨ペアには1つ、マイナススワップの負担が重いという欠点があり、私の質問箱や、Twitterへのリプライ等でも「マイナススワップがつらいです」というようなコメントを多くいただくようになっております。





実は、2018年の間は、豪ドル/NZドルのスワップは、買いでプラスの日も多く、マイナスにしても1日せいぜい数円くらいと軽かったのですが、2019年に入ってから何故か負担が重くなり、最近では一日20円~40円近くマイナスになる日も多くあります。




これだけ重くなってくると、

  • 利確してもマイナススワップに負けてマイナスになった

  • 1か月のトータル損益が、含み損考慮しなくてもマイナススワップのせいで損失になった


  • 等の事態も出てきて、これは本気で対策しないとなと思ったので、考えました。





    【6/16追記】
    最近ループイフダンは1日-6円と、かなりマイナススワップが少なくなってきたので、ループイフダンの方は特にこの対策はしなくても大丈夫だと思います。





    loop audnzd





    【8/31追記】
    最近になると逆に+1円にまでなっているので、ループイフダンでマイナススワップ対策をする必要性は完全になくなりました。





    audnzd swap0831-min





    ループイフダンやコアレンジャーの豪ドル/NZドルは、今のところかなり大きく利益が出ていることもあって、これ自体を止めようとは思わないものの、マイナススワップの負担が重いのも事実なので、頑張って対策を考えてみました。





    その結果、「これがうまく機能すれば、マイナススワップ対策としてかなり有効なのでは?」と思うものがあったので、どうやるのかというのと、私が実際に何をする予定か、さらにはこの手法のリスクなども紹介させて頂ければと思います。





    結論から言うと、以下のような対策が良いのではと思っております。



  • 豪ドル/NZドルを分解して、豪ドル円の買い、NZドル円の売りに分けて考えると、マイナススワップが抑えられる

  • 具体的には、みんなのFXLIGHT FXで、豪ドル円の買いと、NZドル円の売りを、1 : 1.05 くらいの比率になるように組み合わせる(例:豪ドル2万通貨買い、NZドル2.1万通貨売り)

  • これをすると、今時点のスワップポイントでは、ほぼトントンですむ

  • 入金の目安は、豪ドル1万通貨あたり11万円入れれば1.0までの下落に耐えられそう

  • 1つの口座で買いと売りを完結させるのがポイント(豪ドル買いはみんなのFX、NZドル売りはLIGHT FX等のように組み合わせるべきではない)






  • 具体的には、私の場合だと、トライオートFXで1.09より高いポジションを移行しようと考え、それは7万通貨あるので、

  • トライオートFXで1.09以上のポジションをロスカットしてから60万円を出金依頼

  • 65万円LIGHT FXに入金

  • 豪ドル7万通貨買い、NZドル7.4万通貨売り


  • というようにやってみました。





    【8/31追記】
    実際に運用開始し、2か月半近く経過しましたが、想定通りマイナススワップを抑えられております。





    minus swap taisaku-min





    4/29開始で、しばらくはGWでスワップがなく、実際にスワップポイントが発生したのは122日分ですが、それで+848円となっております。最近はさすがにプラスはなくなり、豪ドルとNZドルでほぼトントンくらいになりましたが、それでもトライオートFXが1日-0.4NZDで、約-28円であることを考えると、かなりの節約になります(RBNZの利下げで、豪政策金利=NZ政策金利となりましたが、今時点ではスワップは変わっておりません)





    ちなみに、もしトライオートFXで持ち続けていたら合計-24,491円のマイナス、ループイフダンであれば-7,581円だったので、たったの17週間で2.5万円以上得をしたということで、正直、やってよかったと思いました。





    この手法のメリットとしては、



  • マイナススワップが1日-28円近く取られるところから、ほぼトントンまで、今までと比べて1日当たり+28円になる(現在のスワップレートで計算)

  • 高値の塩漬けポジションが損切されるので、税務的に得な可能性がある(年内にこのポジションが決済されない場合)




  • というものがあり、一方で、デメリットやリスクとしては、



  • 自動売買ではなくなり、指値で利確することや逆指値で損切することが難しくなる

  • スワップポイントが今後変更される可能性がある

  • スプレッド分のコストがかかる(1万通貨あたり150円程度)




  • というものがあります。




    ただし、これらのデメリットは、


  • 自動売買じゃなくなる:しばらく約定されることがなさそうな、高値の塩漬けポジションのみ移行すれば、あまり問題にならない

  • スワップ変動:これはどうしようもないので、まずは様子見くらいの移行にしておいて、今後も動向を見守る

  • スプレッド分のコスト:150円のコストで、1日当たり25円以上コストが抑えられるので、1週間くらいで回収できそう



  • と考えており、「全部のポジションではなく、高値でしばらく塩漬けになりそうなポジションのみを移行」と考えた場合には、有効な手法なのではないかと思っております。





    ちなみに、「7万通貨で65万円だと、さっき言っていた1万通貨辺り11万円に足りないのでは?」と思われそうですが、これでも1.01までの下落には耐えられる計算なので、まずはこれでやってみようと思っております。





    また、60万円出金して65万円入金というように、さりげなく入金額が5万円増えておりますが、これは今まで「豪ドル/NZドル」という1つの通貨ペアでやっていたのが、「豪ドル円買い、NZドル円売り」と2重に証拠金が必要な関係で必要資金が増えるため、まあ仕方ないかなと思っております(何故豪ドル/NZドルの買いにしなかったのかは、後述しますが、端的に言うと、スプレッドもスワップも条件が悪かったためです)





    以上がこの手法の概要でした。この手法で使うみんなのFXかLIGHT FXは、、どちらも運営しているのがトレイダーズ証券で、スプレッド、スワップポイント、取引単位等、条件は全て同一となっており、どちらを使っても大丈夫です。





    ただし、このやり方は、上でも書いたように、豪ドル円やNZドル円のどちらも動くため、逆指値で損切等が設定できないという欠点があり、他のポジションとはあまり混ぜたくないので、今使っていない口座や、まだ持っていない口座があれば、この手法専用にすると良いと思います。





    口座開設や口座維持手数料は無料で、また、みんなのFX、Light FXの両方とも、当サイトからの申し込み限定で、通常のキャッシュバックに加えて、3,000円の特別キャッシュバックも貰うことができるので、もしまだ口座を持っていなければ、当サイトから申し込みするとお得です。





    口座開設は、



    みんなのFX
    button2.png





    LIGHT FX
    button2.png



    からできます。




    この結論に至った背景や理由を以下の順番で書いていきます。




  • コアレンジャーやループイフダンに限らず、豪ドル/NZドルのマイナススワップは基本的に重い

  • 豪ドル円の買い、NZドル円の売りに分けるとプラスになる

  • 豪ドルをいくら買って、NZドルをいくら売るべきなのか

  • 豪ドル買い、NZドル売りを一つの口座で完結させるべき理由

  • 必要証拠金額はいくら?計算してみた






  • コアレンジャーやループイフダンに限らず、豪ドル/NZドルのマイナススワップは基本的に重い







    コアレンジャーやループイフダンの豪ドル/NZドルのマイナススワップが重いということで、まず最初に考えたのは、「豪ドル/NZドルのマイナススワップが安い会社にポジションを移そう」というものでした。





    しかし、それでFX会社を比較してみると、そもそも豪ドル/NZドルという通貨ペアを扱ってない会社が多いことに加えて、コアレンジャーやループイフダンに限らず、どこも豪ドル/NZドルのマイナススワップの負担は重いということが分かりました。比較一覧をご覧ください。





    スプレッド買い売り
    アイネット証券61-4
    外為オンライン(店頭)10-200
    サクソバンク証券変動-20.5-17
    セントラル短資FX6-2817.5
    インヴァスト証券6.8~9.8※-287
    インヴァスト証券(シストレ24)変動-28-28
    ヒロセ通商1.9-42-28
    JFX株式会社1.9-42-28
    外為オンライン(くりっく365)なしなしなし
    みんなのFXなしなしなし
    LIGHT FXなしなしなし
    GMOクリック証券【FXネオ】なしなしなし
    FXプライムbyGMOなしなしなし
    DMM FXなしなしなし


    ※スプレッドの単位はpips、スワップポイントは1日単位をNZドル75円で円換算(元々FX会社のページ上で円単位記載のものはそのまま使用)





    このようにアイネット証券以外は、全部それなりのマイナススワップ負担があり、また、アイネット証券は、スワップこそプラスなものの、スプレッドが6pipsと広い(1万通貨買えば、その時点で420円かかる)ことから、自動売買としては良くても、これから移し替える先としては、もう少しスプレッドが狭い方が良いかなというように思いました。





    そのため、「豪ドル/NZドルをどこか別の会社に移管する」というのは難しそうで、そうなると、マイナススワップは耐えるか、スプレッドの広さを甘んじて受け入れるしかないかなあ・・・・と思っていました。





    ただ、そんな中で、ある日スワップポイントを比較していて、あることに気づきました。





    「あれ?豪ドル円と、NZドル円のスワップポイントって、ほとんど同じというか、むしろ豪ドルの方が高くない?





    そこで、次に別の手法を考えてみました。





    豪ドル円の買い、NZドル円の売りに分けるとプラスになる







    豪ドル円とNZドル円でスワップが豪ドルの方が高いなら、豪ドル円買いと、NZドル円売りの組み合わせにしたらいいのでは?と気づいたので、そこに絞って、条件を調べてみました。その結果が、以下の通りです。





    会社名豪ドル円
    買いスワップ
    NZドル円
    売りスワップ
    豪ドル円
    スプレッド
    NZドル円
    スプレッド
    みんなのFX20-200.61
    LIGHT FX20-200.61
    外為オンライン(くりっく365)17-15変動変動
    セントラル短資FX10-240.82
    アイネット証券20-361.5-4.02.0-6.5
    ヒロセ通商17-710.71
    SBIFXトレード000.59
    0.69
    0.99
    1.19
    サクソバンク証券5-31変動変動
    外為オンライン(店頭)10-203銭6
    GMOクリック証券【FXネオ】19-150.71.2
    JFX株式会社17-710.71
    インヴァスト証券10-300.61.7
    FXプライムbyGMO8-211.32
    DMM FX17-150.71.2
    インヴァスト証券(シストレ24)-30-45変動変動


    ※スプレッドは変動と記載がないものは全て原則固定で、単位は銭です。





    これを見ると、みんなのFXやLIGHT FXだと、豪ドル円買いスワップ=NZ円売りスワップとなっており、かつ、スプレッドもかなり狭めの水準であることが分かります。





    なので、この組み合わせであれば、マイナススワップ負担がほぼなくなるのでは・・・?と考えました。





    豪ドルをいくら買って、NZドルをいくら売るべきなのか







    では、豪ドル円とNZドル円を分けて売買するとして、いくらずつ売り買いすべきなのかを考えました。





    今の豪ドル/NZドルのレートは、1.05くらいなので、豪ドルを1万通貨買う時に、NZドルを1.05万通貨売る必要がある、ということになります。





    ただし、みんなのFXやLIGHT FXでは、1,000通貨単位でしか取引できないので、例えば、


    1万通貨買い:1.1万通貨売り
    2万通貨買い:2.1万通貨売り
    3万通貨買い:3.2万通貨売り
    4万通貨買い:4.2万通貨売り


    等のように、近似値でやっていくしかありません。





    ただし、これについては、色々といじってみたのですが、結論から言うと、初めのポジションが1:1.いくらかはそこまで損益に大きな影響を与えず、むしろ、豪ドル/NZドルがいくらになるかというのや、NZドル円がいくらになるかといった方が、大きな損益要因となりました。以下、損益表をご覧ください。





    【1:1.05の時の損益グラフ】
    上は豪ドル/NZドルレート
    下はNZドル円レート
    11.051.1
    70-39,395-4,39530,605
    72-40,395-4,39531,605
    74-41,395-4,39532,605
    76-42,395-4,39533,605
    78-43,395-4,39534,605
    80-44,395-4,39535,605






    【1:1.07の時の損益表】
    上は豪ドル/NZドルレート
    下はNZドル円レート
    11.051.1
    70-38,513-3,51331,487
    72-39,913-3,91332,087
    74-41,313-4,31332,687
    76-42,713-4,71333,287
    78-44,113-5,11333,887
    80-45,513-5,51334,487






    【1:1.1の時の損益表】
    上は豪ドル/NZドルレート
    下はNZドル円レート
    11.051.1
    70-37,190-2,19032,810
    72-39,190-3,19032,810
    74-41,190-4,19032,810
    76-43,190-5,19032,810
    78-45,190-6,19032,810
    80-47,190-7,19032,810






    こうしたことから、1:いくらなのかということは、そこまで気にせず、大体1.055くらいになるように近似値でやってもらえれば大丈夫だと思います。





    私の場合、移行したいポジション数が7万通貨だったので、近似値で7.4万通貨売りにしようと考えております。





    豪ドル買い、NZドル売りを一つの口座で完結させるべき理由







    次に、上で書いた、「豪ドル買いと、NZドル売りは、同じ口座で完結させるべき」という点について説明します。





    これは、例えばこれから円高が進んで、豪ドル円安、NZドル円安になった場合に、同じ口座であれば、含み益と含み損がある程度相殺されるのに対し、違う口座であれば、片方だけロスカットされるというリスクが出てくるためです。





    これが同じ通貨の売りと買いのように、基本的に全く同じ動きをすることが想定されるものであれば、「指値・逆指値を入れることで、片方だけロスカットされるリスクを避ける」ということもできるのですが、豪ドル円とNZドル円のように違う通貨であれば、別々の値動きをすることもあって、一概に「ここ」と利確・損切を設定することもできません。





    そのため、豪ドル買い、NZドル売りを同じ口座で運用するというのが、この方法でやる場合に、非常に重要なポイントとなります。





    必要証拠金額の計算







    最後に必要証拠金額を計算したいと思います。




    上でも書いたように、一番つらいケースが、

  • 豪ドル/NZドルが下がる

  • NZドル円が上がる


  • という展開で、まずはざっくりと豪ドル/NZドルの下値を1.0、NZドル円の高値を80円と考えてみます。





    すると、上の損益表でも見たように、1万通貨辺りの損失額が、おおよそ4.5万円くらいになります。




    また、この時必要な証拠金額は、豪ドル円もNZドル円もレートが80円なので、合計160万円分のポジションであり、レバレッジ25倍なので、6.4万円必要となります。





    そのため、合計で6.4万円+4.5万円=10.9万円の証拠金が必要ということになり、1万通貨あたり11万円というのがひとつの目安となります。





    もちろん、レートの動き次第では、この金額を入れていてもロスカットされるリスクがあることや、また、「そこまで下がらないだろう」と考えるのであれば、もっと少ない金額でも良いと思いますが(実際私はもっと少ない金額で運用予定です)、あくまで一つの目安として、1万通貨あたり11万円くらいというのを参考にしてもらえればと思います。





    以上がこの手法の概要でした。この手法で使うみんなのFXかLIGHT FXは、、どちらも運営しているのがトレイダーズ証券で、スプレッド、スワップポイント、取引単位等、条件は全て同一となっており、どちらを使っても大丈夫です。





    ただし、このやり方は、上でも書いたように、豪ドル円やNZドル円のどちらも動くため、逆指値で損切等が設定できないという欠点があり、他のポジションとはあまり混ぜたくないので、今使っていない口座や、まだ持っていない口座があれば、この手法専用にすると良いと思います。





    口座開設や口座維持手数料は無料で、また、みんなのFX、Light FXの両方とも、当サイトからの申し込み限定で、通常のキャッシュバックに加えて、3,000円の特別キャッシュバックも貰うことができるので、もしまだ口座を持っていなければ、当サイトから申し込みするとお得です。





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    みんなのFX
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