2020年05月20日 19:15
今回は、グルトレ（グルグルトレイン）という手法について解説します。
また、実例もあった方が分かりやすいと思うので、私が過去に実際に公開運用していた
の設定と、実績、何故利確したのかについても書きます。
このグルトレという戦略は、私の運用期間には、年利44.8%ペースや33.6%ペースで運用出来たというように、ハマればとてつもない成果を上げられるものです。
また、グルトレというと、「子本体」「サポート」等の用語もあり、「難しい」と思われている方もいると思いますが、実はグルトレのやり方は非常にシンプルかつ、簡単にできるものなので、興味があれば是非やってみてください。
以下の順番で書いていきます。
グルグルトレイン（グルトレ）とは何か？仕組みとやり方を解説
グルグルトレイン（グルトレ）のメリット
相場が上下どちらに動いても利益が出る
両建て自動売買のデメリットである含み損問題が解消される
グルグルトレイン（グルトレ）のデメリット
逆行すると子本体、サポートの両方で損が出る
必要証拠金が多額になる
まとめ：グルトレはこういう場合におすすめ！
グルトレでのおすすめ通貨ペアは豪ドル/NZドル
私のグルトレで使うおすすめのFX会社（証券会社）
子本体はアイネット証券のループイフダンで全自動売買
サポートはみんなのFXで豪ドル円買い、NZドル円売り
私のグルトレの設定と実績をブログで公開！年利はなんと〇%ペース！
グルグルトレイン（グルトレ）とは何か？仕組みとやり方を解説
グルトレというのは、川崎ドルえもんさん(Twitter：@kawasakidoruemo)という、最近様々な雑誌に取り上げられたり、羊飼いさんと共同でEAを開発されたこと等でも有名なトレーダーの方が開発された手法で、もっとも基本的な形としては、
というものです。
※手動でやるやり方もあり、川崎ドルえもんさんも手動でやられているようですが、こうすると結構手間がかかります。
これについての図解は、かつて川崎ドルえもんさんがZaiの企画で羊飼いさんからインタビューを受けられている記事で、分かりやすい図があるので、それを張ります。
出典：Zaiのグルトレ記事
なお、グルトレについては、詳しくは川崎ドルえもんさんの著作である底辺高校卒業生が教えるＦＸトレード新手法【グルグルトレイン】 Kindle版で詳しく書かれており、この基本形以外にも様々なことが書かれているので、興味があれば是非こちらもご覧ください。
この方法の何が凄くて、逆にどういうところに弱点があるのか、次にグルトレのメリット、デメリットを解説します。
グルグルトレイン（グルトレ）のメリット
グルトレのメリットとしては、
という点があります。前者は、両建て自動売買の最大の強みで、後者は、その両建て自動売買の弱点をサポートで打ち消すというもので、つまりは、「両建て自動売買の強みを生かしつつ、弱点を解消する」という良いとこどりな戦略と言えます。
それぞれ解説します。
相場が上下どちらに動いても利益が出る
これは、「両建て自動売買」の最大の強みなのですが、相場が上がった時は買いの方が、相場が下がった時は売りの方が利益を出してくれて、相場がどちらに動いても利益が出ます。
また、相場は一方的に上がりっぱなし、下がりっぱなしということはほとんどなく、「大きなトレンドとしては上がっていても、その中で下がる時」もあり、こういう時には、下がったところの利益を売りで取りつつ、再び上がれば買いでも取れるというように、二重に美味しい展開となります。
なので、両建て自動売買では、「想定しているレンジの中で上げ下げをしてくれる限り、何もしなくても利益が積み重なる」というメリットがあり、このメリットはグルトレでも得ることができます。
両建て自動売買のデメリットである含み損問題が解消される
上で書いたのは「両建て自動売買の強みを生かす」という話でしたが、こちらは「両建て自動売買の弱点を打ち消す」という点で、ここにこそグルトレの真骨頂があると個人的には思っております。
両建て自動売買は、上がっても下がっても利益が出せる一方で、上がっていくと買いポジションはこまめに利確されて少なくなる一方で、売りポジションはどんどん溜まっていき、最終的に売りの含み損に耐えきれなくなると、ロスカットされてしまうことになります（逆に下がった時は、買いポジションの含み損が大きくなり、やはりどこかでロスカットされます）
両建て自動売買にはこういう弱点があり、「だから両建て自動売買はダメ」という人も結構有名なトレーダーの中でも多くおりますが、その弱点をカバーするのが、グルトレのサポートポジションです。
ここで例えばサポートで買いをもっていれば、上がった時に売りの含み損は膨らむ一方で、そのサポートの買いには含み益が溜まっていき、最後一定のレートでちょうど釣り合うところが来るので、その時にポジションをクローズすれば、それまでの利益を貰った上で、含み損益もなく、自動売買を終わらせることができます（私の設定で「ここで終わらせる」というポイントは決めているので、そこは後述します）
反対にそのレートにつくまでは、両建て自動売買の強みである「上げても下げても利益が取れる」という状態を続けることができるので、それまでは日々利益を得ることができます。
このように、両建て自動売買の強みを生かしながら、「含み損」という弱点を解消する点に、グルトレの強みがあります。では、次は、逆にグルトレの弱点を解説します。
グルグルトレイン（グルトレ）のデメリット
グルトレのデメリットとしては、
というものがあります。それぞれ細かく見ていきましょう。
逆行すると子本体、サポートの両方で損が出る
上で書いた、サポートで買いを入れていれば、上がっても含み損を打ち消すことができる、という点については、逆に言えば、逆行して下がってしまえば、買いの含み損が溜まる上に、サポートの含み損も溜まるというように、二重で含み損を抱えることになってしまいます。
これについては、サポートをナンピンで入れていくことで対応すれば、2/3まで戻してくれれば含み損益を入れてもプラスに戻せるというのはありますが、とはいえ、ナンピンでサポートを入れていくということは、そのまま落ちてしまえばさらに含み損が溜まっていくことになるので、その点はリスクとしてあります。
必要証拠金が多額になる
グルトレは、要は「両建て自動売買＋裁量」の2つを持つことになるので、単純に必要証拠金は両建ての2倍必要になります（両建ては多くの会社で買いか売りの大きい方に対して必要証拠金が算定されます）
また、サポートをナンピンしていくつもりであれば、ナンピンする際にはさらに証拠金は必要となります。
このように、
というのが、グルトレの弱点としてあります。
まとめ：グルトレはこういう場合におすすめ！
ここまでをまとめると、
【メリット】
【デメリット】
ということになります。これを考えると、グルトレに最適な条件は、以下のようなものになります。
そして、これらの条件を満たすぴったりの通貨ペアとして、「豪ドル/NZドル」という通貨があるので、私はそれでグルトレをやっています。
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グルトレでのおすすめ通貨ペアは豪ドル/NZドル
豪ドル/NZドルは、管理人が大好きな通貨ペアで、公開ポジションだけでも500万円以上運用しているものなのですが（笑）、この通貨ペアが自動売買に向いている理由を書いた記事の該当部分を引用します。
豪ドル/NZドルという通貨ペアは、豪ドルを買って、同じ金額分のNZドルを売るというものです。
何故これを選んだかというと、非常にシンプルな理由で、とにかくレンジ相場になりやすく、また、現在レートもレンジの下限近くにあり、買いで入りやすいためです。
自動売買では、レンジ相場になりやすい通貨で、レンジを広くとって売買するのが基本ですが、この豪ドル/NZドルは圧倒的にレンジ相場になりやすく、かつ、今安値圏におり、買い方向で入るのが非常にやりやすくなっております。
豪ドルとNZドルは、どちらもオセアニア諸国の通貨 どちらも中国経済の影響を大きく受ける どちらも高金利通貨であり、リスクオンで買われ、リスクオフで売られる どちらも緩やかに長期間経済成長が続いている どちらも公的債務残高が少なく、財政リスクが低い
というように、特徴が非常に似ているため、為替もほぼ同じような動きをします。実際に、直近3年間の豪ドルとNZドルの値動きを比較してみましょう。
このように、ほぼ同じような動きをします。その結果、豪ドルを買って、NZドルを売るという豪ドル/NZドルという通貨ペアは、非常に長い期間で見てもレンジ相場になりやすいです。
豪ドル/NZドルの過去45年間のチャートを見てみましょう。
【豪ドル/NZドル 過去45年チャート】
（出典：ニュージーランド準備銀行（中銀）の日時データより管理人作成）
これを見ると分かるように、豪ドル/NZドルはかなりの期間レンジ相場になっております。
なお、一瞬1.8近くまで上がっている時は、1985年3月にNZドルが固定相場制から変動相場制に移行する直前の混乱期で、その後の直近30年で見ると、もっとおとなしいレンジ相場になっております。
このレンジ相場になりやすさは、他の通貨ペアと比べても圧倒的であり、他に自動売買で人気の高いドル円、豪ドル円、NZドル/ドルと直近30年間の値動き幅を比べると、以下の通りです。
豪ドル/NZドル ドル/円 豪ドル/円 NZドル/ドル 高値 1.464 160.32 107.84 0.88414 安値 1.006 75.29 54.92 0.391 差異 0.458 85.03 52.92 0.49314 差異率 45.5% 112.94% 96.36% 126.12%
このように、豪ドル/NZドルは、長期でレンジ相場になりやすいという特徴があります。
また、過去30年で見ると、1～1.5のレンジ相場になってます。
【設定公開】ループイフダン豪ドル/NZドルの低リスク長期向け設定検証【5年分バックテスト】
このように、豪ドルとNZドルは連動性が高くレンジになりやすく、また、特に下がった時には長期的には上方向になる可能性がかなり高いという点で、豪ドル/NZドルという通貨ペアは、非常にグルトレ向きの通貨ペアです。
私のグルトレで使うおすすめのFX会社（証券会社）
それでは、次に豪ドル/NZドルでのグルトレのおすすめFX会社を紹介します。結論から言うと、
がおすすめです。
子本体はアイネット証券のループイフダンで全自動売買
まず、子本体としては、スプレッド、スワップ、自動売買の有無、取引単位を総合的に考えてループイフダンにしました。豪ドル/NZドルの取引条件をまとめた表をご覧ください。
| スプレッド | スプレッド | 手数料 | 買いスワップ | 売りスワップ | スワップ合計 | 自動売買 | 取引単位 |
| アイネット証券 | 6 | 無料 | 5 | -15 | -10 | 〇 | 千 |
| みんなのＦＸ | 1.9 | 無料 | -6 | 5 | -1 | × | 千 |
| LIGHT FX | 1.9 | 無料 | -6 | 5 | -1 | × | 千 |
| >ＦＸブロードネット | 7.1 | 400 | 5 | -15 | -10 | 〇 | 万 |
| セントラル短資FX | 6 | 無料 | -28 | 17.5 | -10.5 | × | 千 |
| トライオートFX | 9.8 | 無料 | -21 | 0 | -21 | 〇 | 千 |
| iサイクル注文 | 10 | 420 | 0 | -25 | -25 | 〇 | 千 |
| マネーパートナーズ | 6 | 無料 | -14 | 3.5 | -10.5 | 〇 | 百 |
| ヒロセ通商 | 1.9 | 無料 | -57 | -14 | -71 | × | 千 |
| IG証券 | 2.5-5 | 無料 | -16 | -19 | -35 | × | 万 |
※ スプレッドの単位は原則固定でpips。スワップは、円単位のものは円単位で、NZドル単位のものは1NZD=70円で計算。
これを見ると、
が良いと分かります。
ここで、グルトレの性質を考えると、スワップ差額が小さく、スプレッドが狭いみんなのFXかLIGHT FXでやるというのも一つの手なのですが、子本体の場合、何十本とIF Done注文を入れた上で、約定されたらいちいち入れ直し・・・・というように、手動でやるには非常に大変なので、子本体は自動売買のできるループイフダンにしました（私も子本体をみんなのFXでやろうとしたことがあったのですが、途中で心が折れました（笑））
ループイフダンだと、B20、S20など、初めに設定を選ぶだけで後は全自動で取引出来て、上でも見たように、自動売買ができる中では一番スペックが良いので、子本体については、ループイフダンがおすすめです。
このループイフダン口座については、当サイトから申し込むと、特別キャンペーンとしてAmazonギフト券3,000円分が貰えるというタイアップもあるので、もしまだ口座を持っていない人がいれば、この機会に是非どうぞ。
口座開設は、
アイネット証券
からできます。
サポートはみんなのFXで豪ドル円買い、NZドル円売り
一方で、そこまでこまめに手入れが必要ないサポートポジションであれば、
となります。
なお、執筆時現在では、スプレッドが4.1pipsの違いなので、1万通貨だと大体300円弱くらいの違いで、スワップ差額が1日10円なので、30日以上買いポジションを持つ可能性が高い場合は、ループイフダンがおすすめ、それより短ければみんなのFXかLIGHT FXがおすすめとなります。
これについては、相場の状況も見ながら、ケースバイケースで選んでもらうのが良いと思います。
なお、ループイフダン口座については上で書いたように当サイトからの口座開設限定で3,000円のAmazonギフト券が貰え、またみんなのFX、LIGHT FXについても、どちらも当サイト限定の豪ドル/NZドルのFX戦略レポートを貰えるタイアップがあるので、まだ持っていない口座があれば、この機会に是非どうぞ。
この豪ドル/NZドルの戦略レポートについては、管理人の持っている知識全てを書き下ろした非売品のもので、ここでしか手に入らないものなので、興味があれば是非どうぞ。
口座開設は、
アイネット証券
みんなのＦＸ
LIGHT FX
からできます。
私のグルトレの設定と実績をブログで公開！年利はなんと〇%ペース！
最後に、私のグルトレでの実績を書きます。ざっくりと時系列的に開始、利確時点をまとめると、以下のようになっております。
8/6～9/3の豪ドル/NZドル買いグルトレの設定と実績
この時は豪ドル/NZドルが1.035まで下がっていたので、買いでグルトレに入りました。
【開始時の豪ドル/NZドルチャート】
具体的な設定は、以下の通りです。
この設定の時は、運用開始してから28日で利確しましたが、以下の通りり、プラスで終わることができました。
【運用実績】
| 元本 | 75万円 |
| 日数 | 28 |
| 確定利益 | 25,776 |
| 年換算利益 | 336,009 |
| 年換算利回り （含み損益考慮せず） | 45% |
| 含み損益 | 0 |
| 含み損益考慮後利益 | 25,776 |
【内訳】
| 確定利益 | 含み損益 | 合計 | |
| 買い | 14,071 | -2,191 | 11,880 |
| 売り | 7,631 | -65,995 | -58,364 |
| 裁量買い | 0 | 72,260 | 72,260 |
| 合計 | 21,702 | 4,074 | 25,776 |
元本75万円で、確定利益が25,776円だったので、なんと月利4%、もし1年間運用できていたら45%ペースとなりました。
何故この時運用を止めたかというと、理由は非常に簡単で、豪ドル/NZドルが上がりすぎて、このままいくと逆に売りの含み損のせいで全体として含み損になってしまうためでした。
なお、この時の確定利益と利回りの推移は、以下の通りです。
このように、利益をコツコツと積み重ねた上で、さらにポジション自体も最終的にプラスで決済することができたので、「もうしばらく上げ切らないで、グルグルしていて欲しかった」とは思うものの、かなり良い結果だったのではないかと思っております。
9/25～11/26の豪ドル/NZドル買いグルトレの設定と実績
豪ドル/NZドルが上がってきたこともあって、今度は逆に売りでグルトレを設定しました。
【開始時点のチャート】
このように、
というように、チャートで見て、そろそろ売ってもいいかなと思いました。
また、ファンダメンタルズ面から見ても、豪ドル/NZドルにはオーストラリアとニュージーランドの政策金利の見通しがかなり関わってくるのですが、開始時点の翌週の豪中銀の会合で政策金利の引き下げが予想されており、ロウ総裁のコメントでも「金融緩和の必要性」への言及が多かったことから、豪ドル/NZドルがこのまま上がり続ける展開は想像しづらく、またどこかで落ちてくるだろうと予想し、今回は豪ドル/NZドルを売る方向にしました（実際豪中銀は利下げしました）
なお、この時の設定は、以下のようにしました。
この時は、一度1.085まで上げたにも関わらず、ここでナンピン売りを入れなかったため、1.065まで下がった時にもトータルで含み損になるというまさかの展開になりました。
グルトレのポジション集計して、1.085まで買い上がったせいで評価損益の計算がズレてることに気づきました😨
— Yuki 為替研究所管理人 (@kawaselab) November 16, 2019
サポートのナンピンを入れなかったことが原因で、週明けに一旦ポジションを閉じるか（評価損はあるものの、トータルではそれなりのプラスで終われる）、サポートの売りを追加するか考えます
最終的には1.065でサポートポジションを追加し、1.05～1.06の間であれば含み損益がトントンになるようにして、1.055くらいの時に利確して評価損益を微益で終わらせ、結果として以下のようになりました。
【運用実績】
| 元本 | 75万円 （途中から90万円） |
| 日数 | 63 |
| 確定利益 | 44,680 |
| 年換算利益 | 258,860 |
| 年換算利回り （含み損益考慮せず） | 33.6% |
| 含み損益 | 0 |
| 含み損益考慮後利益 | 44,680 |
【内訳】
| 確定利益 | 決済損益 | 合計 | |
| 買い | 20,100 | -63,980 | -43,880 |
| 売り | 23,809 | -225 | 23,584 |
| 裁量売り | 0 | 64,976 | 64,976 |
| 合計 | 43,909 | 771 | 44,680 |
この時の利益と利回りの推移は、こんな感じでした。
【豪ドル/NZドル グルトレ利益と利回りの推移】
12/9～4/16の豪ドル/NZドル買いグルトレの設定と実績
今度は豪ドル/NZドルが下がってきたので、買いでグルトレを入れました。
ここ数年間
で豪ドル/NZドルが反発することが多く、開始時点で1.042であったので、そこまで下値余地が大きくないと判断しました。
【豪ドル/NZドル 週足チャート】
特に、この1.03割れ水準は、2019年に入って
というように、RBNZがかなり意識していると考えられるラインであり、その点でもサポートされやすい水準だと考えました。
【2019年の豪ドル/NZドル 日足チャート 流れが変わったタイミング】
また、もし1.03を明確に割ったとしても、次は現在まで割ったことがなく、また、豪ドル=NZドルになる1.0というさらに強い節目があり、そこを割る可能性は高くないだろうと考えて、その点でも買いで入りやすい水準だと考えました。
そこで、以下の設定でグルトレを再稼働しました。
ここでは、前回の売りグルトレの反省を生かして、「下がった時にナンピン」というのを元々戦略として入れて、また、これまでも割とうまく行っていたので、資金量も増やしてやってみることにしました。
このグルトレは、やっている間に「コロナショック」が来て相場が大きく動いたことから、結果としては33.8万円の利益、年利換算50%という、非常に良い成績で終えることができました。
【総括】
| 元本 | 190万円 |
| 日数 | 130 |
| 確定利益 | 338,140 |
| 年換算利益 | 949,393 |
| 年換算利回り （含み損益考慮せず） | 50.0% |
| 含み損益 | 0 |
| 含み損益考慮後利益 | 338,140 |
【内訳】
| 確定利益 | 決済損益 | 合計 | |
| 買い | 191,015 | 30 | 191,045 |
| 売り | 184,351 | -324,252 | -139,901 |
| 裁量買い | 0 | 286,996 | 286,996 |
| 合計 | 375,366 | -37,226 | 338,140 |
何故ここまで成績が良かったかというと、確定利益・利回りの推移をみると、コロナショックで大きく利益を伸ばせたということがよく分かります。
このように、相場が大きく動いた時はグルトレにとって非常に大きなチャンスであることが分かります。
以上がこれまでやってきて、結果が既に出ているグルトレの実績でした。実際にやってみて、グルトレはやはり
という点が優れた手法だと感じました。
このようにかなり良い感じに運用出来たので、また豪ドル/NZドルが下がってきたり、あるいは上がりすぎて「さすがにここから戻すだろう」という状況になれば、またやりたいと思います。
この戦略で使う口座の開設は、
【子本体（自動売買）で使う＋当サイト限定3,000円Amazonギフト券あり】
アイネット証券
【サポートで使う＋当サイト限定FX戦略レポートあり】
みんなのＦＸ
LIGHT FX
からできます。
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