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グルトレ(グルグルトレイン)のやり方を解説 | メリット・デメリットや実績も公開

2019年09月28日 21:59

豪ドル_NZドルグルトレ風味 設定と実績を公開 (1)-min



今回は、グルトレ(グルグルトレイン)という手法について解説します。



また、実例もあった方が分かりやすいと思うので、8/6から9/3までやっていた、私の豪ドル/NZドルでのグルトレ(グルグルトレイン)の設定と、実績についても書きます。



このグルトレという戦略は、私の運用期間には、年利44.8%ペースで運用出来たというように、ハマればとてつもない成果を上げられるものです。



また、グルトレというと、「子本体」「サポート」等の用語もあり、「難しい」と思われている方もいると思いますが、実はグルトレのやり方は非常にシンプルかつ、簡単にできるものなので、興味があれば是非やってみてください。



以下の順番で書いていきます。


グルグルトレイン(グルトレ)とは何か?仕組みとやり方を解説

グルグルトレイン(グルトレ)のメリット

 相場が上下どちらに動いても利益が出る

 両建て自動売買のデメリットである含み損問題が解消される

グルグルトレイン(グルトレ)のデメリット

 逆行すると子本体、サポートの両方で損が出る

 必要証拠金が多額になる

まとめ:グルトレはこういう場合におすすめ!

私のグルトレの設定方法

 私がグルトレで使う通貨ペアは豪ドル/NZドル

 利確幅は20pips

 想定レンジは1.0~1.069で、0.98で損切

 私のグルトレ設定の必要資金を試算

私のグルトレで使うおすすめのFX会社(証券会社)

 子本体はアイネット証券のループイフダンで全自動売買

 サポートはみんなのFXで豪ドル円買い、NZドル円売り

私のグルトレの実績をブログで公開!年利はなんと〇%ペース!




グルグルトレイン(グルトレ)とは何か?仕組みとやり方を解説



hatena-min.jpg



グルトレというのは、川崎ドルえもんさん(Twitter:@kawasakidoruemo)という、最近様々な雑誌に取り上げられたり、羊飼いさんと共同でEAを開発されたこと等でも有名なトレーダーの方が開発された手法で、もっとも基本的な形としては、

  • 両建てで自動売買※

  • それに加えて買いか売りの裁量ポジションを持つことで、両建て自動売買の含み損を相殺させる


  • というものです。

    ※手動でやるやり方もあり、川崎ドルえもんさんも手動でやられているようですが、こうすると結構手間がかかります。



    これについての図解は、かつて川崎ドルえもんさんがZaiの企画で羊飼いさんからインタビューを受けられている記事で、分かりやすい図があるので、それを張ります。



    gurutore image-min
    出典:Zaiのグルトレ記事



    なお、グルトレについては、詳しくは川崎ドルえもんさんの著作である底辺高校卒業生が教えるFXトレード新手法【グルグルトレイン】 Kindle版で詳しく書かれており、この基本形以外にも様々なことが書かれているので、興味があれば是非こちらもご覧ください。



    この方法の何が凄くて、逆にどういうところに弱点があるのか、次にグルトレのメリット、デメリットを解説します。



    グルグルトレイン(グルトレ)のメリット




    merit-min.jpg



    グルトレのメリットとしては、

  • 相場がどっちに動いても利益が出る

  • 両建て自動売買で問題となる「含み損」がサポートのおかげで解消する


  • という点があります。前者は、両建て自動売買の最大の強みで、後者は、その両建て自動売買の弱点をサポートで打ち消すというもので、つまりは、「両建て自動売買の強みを生かしつつ、弱点を解消する」という良いとこどりな戦略と言えます。



    それぞれ解説します。



    相場が上下どちらに動いても利益が出る





    これは、「両建て自動売買」の最大の強みなのですが、相場が上がった時は買いの方が、相場が下がった時は売りの方が利益を出してくれて、相場がどちらに動いても利益が出ます。



    また、相場は一方的に上がりっぱなし、下がりっぱなしということはほとんどなく、「大きなトレンドとしては上がっていても、その中で下がる時」もあり、こういう時には、下がったところの利益を売りで取りつつ、再び上がれば買いでも取れるというように、二重に美味しい展開となります。



    なので、両建て自動売買では、「想定しているレンジの中で上げ下げをしてくれる限り、何もしなくても利益が積み重なる」というメリットがあり、このメリットはグルトレでも得ることができます。



    両建て自動売買のデメリットである含み損問題が解消される





    上で書いたのは「両建て自動売買の強みを生かす」という話でしたが、こちらは「両建て自動売買の弱点を打ち消す」という点で、ここにこそグルトレの真骨頂があると個人的には思っております。



    両建て自動売買は、上がっても下がっても利益が出せる一方で、上がっていくと買いポジションはこまめに利確されて少なくなる一方で、売りポジションはどんどん溜まっていき、最終的に売りの含み損に耐えきれなくなると、ロスカットされてしまうことになります(逆に下がった時は、買いポジションの含み損が大きくなり、やはりどこかでロスカットされます)



    両建て自動売買にはこういう弱点があり、「だから両建て自動売買はダメ」という人も結構有名なトレーダーの中でも多くおりますが、その弱点をカバーするのが、グルトレのサポートポジションです。



    ここで例えばサポートで買いをもっていれば、上がった時に売りの含み損は膨らむ一方で、そのサポートの買いには含み益が溜まっていき、最後一定のレートでちょうど釣り合うところが来るので、その時にポジションをクローズすれば、それまでの利益を貰った上で、含み損益もなく、自動売買を終わらせることができます(私の設定で「ここで終わらせる」というポイントは決めているので、そこは後述します)



    反対にそのレートにつくまでは、両建て自動売買の強みである「上げても下げても利益が取れる」という状態を続けることができるので、それまでは日々利益を得ることができます。



    このように、両建て自動売買の強みを生かしながら、「含み損」という弱点を解消する点に、グルトレの強みがあります。では、次は、逆にグルトレの弱点を解説します。



    グルグルトレイン(グルトレ)のデメリット




    demerit-min.jpg



    グルトレのデメリットとしては、

  • 想定と逆行した方向に動くと、含み損が二重に溜まる

  • 必要証拠金が多額になる


  • というものがあります。それぞれ細かく見ていきましょう。



    逆行すると子本体、サポートの両方で損が出る





    上で書いた、サポートで買いを入れていれば、上がっても含み損を打ち消すことができる、という点については、逆に言えば、逆行して下がってしまえば、買いの含み損が溜まる上に、サポートの含み損も溜まるというように、二重で含み損を抱えることになってしまいます。



    これについては、サポートをナンピンで入れていくことで対応すれば、2/3まで戻してくれれば含み損益を入れてもプラスに戻せるというのはありますが、とはいえ、ナンピンでサポートを入れていくということは、そのまま落ちてしまえばさらに含み損が溜まっていくことになるので、その点はリスクとしてあります。



    必要証拠金が多額になる





    グルトレは、要は「両建て自動売買+裁量」の2つを持つことになるので、単純に必要証拠金は両建ての2倍必要になります(両建ては多くの会社で買いか売りの大きい方に対して必要証拠金が算定されます)



    また、サポートをナンピンしていくつもりであれば、ナンピンする際にはさらに証拠金は必要となります。



    このように、

  • 逆行すると含み損が溜まりやすい

  • 含み損が溜まってもロスカットさせないためには、必要証拠金が多くなる


  • というのが、グルトレの弱点としてあります。



    まとめ:グルトレはこういう場合におすすめ!




    matome-min.jpg



    ここまでをまとめると、

    【メリット】

  • 上がっても下がっても利益が出る

  • サポートがあるおかげで、含み損問題を解消できる




  • 【デメリット】

  • 逆行すると含み損がたまる

  • 含み損でロスカットさせないためには、必要証拠金が多く必要



  • ということになります。これを考えると、グルトレに最適な条件は、以下のようなものになります。


  • 値動き幅がそこまで大きくなく、レンジになりやすい

  • その中で、大きな方向性として「最終的にはこっちにいきやすい」というのが分かる




  • そして、これらの条件を満たすぴったりの通貨ペアとして、「豪ドル/NZドル」という通貨があるので、私はそれでグルトレを始めてみました。



    前置きが長くなりましたが、これから私の設定と実績を説明します。



    私のグルトレの設定方法



    解説



    それでは、私のグルトレ設定を説明します。私の設定は、以下のようにしました。


  • 選んだ通貨ペア:豪ドル/NZドル

  • 開始時のレート:1.035

  • 子本体:ループイフダンの豪ドル/NZドルの、B20、S20を4,000通貨ずつ、18本、損切なし(1.001~1.069のレンジ)

  • 子本体の証拠金:40万円

  • サポート:みんなのFXで豪ドル円3.6万通貨買い、NZドル円3.8万通貨売り

  • サポートの証拠金:35万円

  • 最悪のレート想定:0.98


  • それぞれ説明していきます。



    私がグルトレで使う通貨ペアは豪ドル/NZドル





    まず、通貨ペアとしては、「レンジ相場になりやすい」「ある程度長い目でどっち方向に動くか読みやすい」という両方を兼ね揃えた通貨として、豪ドル/NZドルを選びました。



    この通貨ペアについては、管理人が大好きな通貨ペアで、公開ポジションだけでも500万円以上運用しているものなのですが(笑)、この通貨ペアが自動売買に向いている理由を書いた記事の該当部分を引用します。



    豪ドル/NZドルという通貨ペアは、豪ドルを買って、同じ金額分のNZドルを売るというものです。



    何故これを選んだかというと、非常にシンプルな理由で、とにかくレンジ相場になりやすく、また、現在レートもレンジの下限近くにあり、買いで入りやすいためです。



    自動売買では、レンジ相場になりやすい通貨で、レンジを広くとって売買するのが基本ですが、この豪ドル/NZドルは圧倒的にレンジ相場になりやすく、かつ、今安値圏におり、買い方向で入るのが非常にやりやすくなっております。



    豪ドルとNZドルは、

  • どちらもオセアニア諸国の通貨

  • どちらも中国経済の影響を大きく受ける

  • どちらも高金利通貨であり、リスクオンで買われ、リスクオフで売られる

  • どちらも緩やかに長期間経済成長が続いている

  • どちらも公的債務残高が少なく、財政リスクが低い


  • というように、特徴が非常に似ているため、為替もほぼ同じような動きをします。実際に、直近3年間の豪ドルとNZドルの値動きを比較してみましょう。



    AUD and NZD1209



    このように、ほぼ同じような動きをします。その結果、豪ドルを買って、NZドルを売るという豪ドル/NZドルという通貨ペアは、非常に長い期間で見てもレンジ相場になりやすいです。



    豪ドル/NZドルの過去45年間のチャートを見てみましょう。



    【豪ドル/NZドル 過去45年チャート】
    aud nzd historical

    (出典:ニュージーランド準備銀行(中銀)の日時データより管理人作成)



    これを見ると分かるように、豪ドル/NZドルはかなりの期間レンジ相場になっております。



    なお、一瞬1.8近くまで上がっている時は、1985年3月にNZドルが固定相場制から変動相場制に移行する直前の混乱期で、その後の直近30年で見ると、もっとおとなしいレンジ相場になっております。



    AUD NZD 30year



    このレンジ相場になりやすさは、他の通貨ペアと比べても圧倒的であり、他に自動売買で人気の高いドル円、豪ドル円、NZドル/ドルと直近30年間の値動き幅を比べると、以下の通りです。



    豪ドル/NZドルドル/円豪ドル/円NZドル/ドル
    高値1.464160.32107.840.88414
    安値1.00675.2954.920.391
    差異0.45885.0352.920.49314
    差異率45.5%112.94%96.36%126.12%




    このように、豪ドル/NZドルは、長期でレンジ相場になりやすいという特徴があります。



    また、過去30年で見ると、1~1.5のレンジ相場になってます。


    【設定公開】ループイフダン豪ドル/NZドルの低リスク長期向け設定検証【5年分バックテスト】



    このように、豪ドルとNZドルは連動性が高くレンジになりやすく、かつ、今はレンジの下限近くにおり、長期で上がる可能性が高いと考えたため、豪ドル/NZドルで、買いのサポートを入れてのグルトレにしました。



    利確幅は20pips





    上で紹介した記事では、バックテストした結果「B20よりB40やB80の方が成績が良い」と書きましたが、今回の設定では、あえてB20(利確幅を20pips)を選びました。



    その理由としては、最近の豪ドル/NZドルは小動きなことが多く、自分が他でやっているB40やB80はほとんど約定されない一方、B20はこまめに約定されていたというのもあって、「今の相場環境ではB20の方が良いのでは?」と思ったためでした。



    【最近の豪ドル/NZドルのチャート】
    AUDNZD chart0818-min



    これは、ループイフダンを複数運用しながら相場を見ている人間の「感覚」みたいな部分ですが、今の環境ではB20の方が良いだろうと思ったので、利確幅は20pipsにしました。



    想定レンジは1.0~1.069で、0.98で損切





    想定レンジは、基本的には下値を1.0までと見たので、1.035からB20とS20を18本ずつとなり、上値は逆に1.069となりました(20pips刻みなので、下値も厳密には1.001)



    これは、豪ドル/NZドルの史上最安値でも1.0を割っておらず、オーストラリアとニュージーランドを比べると、国力でも経済力でも、ニュージーランドの通貨であるNZドルの方が豪ドルより1単位が高くなるということは考えづらく、基本的には1.0割れはないだろうと予想したのが理由です。



    【豪ドル/NZドル 過去30年チャート】
    AUD NZD 30year



    ただし、相場というのは「一瞬行き過ぎる」ということはよくあることなので、少し余裕を見て0.98までは耐えられるように設定しました(1.0を割ってから0.98までの間は、別途裁量で豪ドル/NZドルを買っていこうと思っていました)



    私のグルトレ設定の必要資金を試算





    それぞれの必要資金については、80万円以内にしたいなあというのがまずあって、その上で上で書いたレンジ想定の条件に合うようにエクセルで計算した結果、

  • ループイフダンの必要証拠金額は、4,000通貨単位だと38.9万円

  • この場合、1.069まで上がった時に売りの含み損=サポート買いの含み益とするために、豪ドル/NZドルが3.6万通貨必要

  • 3.6万通貨分の買いで0.98までの下落に耐えるには、サポート用に34.4万円の資金が必要


  • となりました。



    gurutore1-min.png



    gurutore2-min.png



    gurutore3-min.png



    そこで、キリよくループイフダン口座に40万円、サポート用のみんなのFX口座に35万円を入れて、合計75万円にしました。



    私のグルトレで使うおすすめのFX会社(証券会社)





    それでは、次に何故ループイフダンとみんなのFXを選んだのかということを説明します。



    子本体はアイネット証券のループイフダンで全自動売買





    まず、子本体としては、スプレッド、スワップ、自動売買の有無、取引単位を総合的に考えてループイフダンにしました。豪ドル/NZドルの取引条件をまとめた表をご覧ください。



    スプレッドスプレッド手数料買いスワップ売りスワップスワップ合計自動売買取引単位
    ループイフダン6無料-86-2
    トライオートFX9.8無料-287-21
    iサイクル注文10420-200-20
    トラッキングトレード7.14002-5-3
    マネーパートナーズ6無料-34.33.5-30.8
    セントラル短資FX6無料-2817.5-10.5×
    ヒロセ通商1.9無料-42-28-70×
    サクソバンク証券変動無料-20.5-17-37.5×


    ※ スプレッドの単位は原則固定でpips。スワップは、円単位のものは円単位で、NZドル単位のものは1NZD=70円で計算。



    これを見ると、

  • スプレッドのヒロセ通商

  • スワップと自動売買のループイフダン


  • のどちらかだとなります。



    これを考えると、

  • グルトレの子本体を手動にすると、日々手入れをしないといけないし手間がかかる

  • スワップポイントも1日-70円と多額であり、ポジションが溜まると厳しそう

  • ループイフダンの豪ドル/NZドルは、これまでも自分で運用しており、良い感じに運用できることが分かっている


  • という点から、ループイフダンを選びました。



    このループイフダン口座については、当サイトから申し込むと、特別キャンペーンとしてAmazonギフト券3,000円分が貰えるというタイアップもあるので、もしまだ口座を持っていない人がいれば、この機会に是非どうぞ。



    口座開設は、


    アイネット証券
    button2.png


    からできます。



    サポートはみんなのFXで豪ドル円買い、NZドル円売り





    豪ドル/NZドルは、上で書いたように、裁量口座を含めて、正直条件が良いところがありません。



    しかし、これについては、豪ドル円の買い、NZドル円の売りとすることで、スプレッドもスワップも大幅に抑えた上でトレードすることができます

    【参考記事】
    コアレンジャー豪ドル/NZドル、マイナススワップがつらいので対策(実績あり)



    この豪ドル円の買い、NZドル円の売りで比較すると、以下のようにみんなのFX、LIGHT FXを選ぶと、マイナススワップもスプレッドもかなり抑えてトレードができます



    会社名豪ドル円
    買いスワップ
    NZドル円
    売りスワップ
    豪ドル円
    スプレッド
    NZドル円
    スプレッド
    みんなのFX23-250.61
    LIGHT FX23-250.61
    外為オンライン(くりっく365)24-21変動変動
    セントラル短資FX12-270.82
    アイネット証券23-411.5-4.02.0-6.5
    ヒロセ通商23-800.71
    SBIFXトレード20-250.59
    0.69
    0.99
    1.19
    サクソバンク証券10-44変動変動
    外為オンライン(店頭)10-403銭6
    GMOクリック証券【FXネオ】21-200.71.2
    JFX株式会社23-800.71
    インヴァスト証券(トライオート)15-400.61.7
    FXプライムbyGMO15-251.32
    DMM FX17-180.71.2
    インヴァスト証券(シストレ24)-10-70変動変動


    ※スプレッドは全て原則固定で、単位は銭です。



    このように、みんなのFXかLIGHT FXであれば、豪ドル/NZドルについて、実質的にスプレッドは合計1.6銭、マイナススワップは1日-2円と、かなり安くトレードすることができます。



    なお、LIGHT FXは裁量での豪ドル円買い、NZドル円売りでずっと使っていたので、こちらのグルトレ用には、みんなのFX口座を使うことにしました。ただ、この2社はどちらもトレイダーズ証券が運用するFX口座で、どちらも条件は全く同じなので、自分の他のポジションと混ざらないように、今使っていない方を使うというので良いかと思います。



    当サイトから口座開設を申し込むと、どちらも3,000円の特別キャッシュバックも貰えるので、まだ持っていない口座があれば、この機会に是非どうぞ。口座開設は、


    みんなのFX
    button2.png


    LIGHT FX
    button2.png


    からできます。



    私のグルトレの実績をブログで公開!年利はなんと〇%ペース!





    最後に、私のグルトレでの実績を書きます。



    運用開始してから28日で利確しましたが、その時の実績は、以下の通りり、プラスで終わることができました。



    確定利益含み損益合計
    買い14,071-2,19111,880
    売り7,631-65,995-58,364
    裁量買い072,26072,260
    合計21,7024,07425,776




    元本75万円で、確定利益が25,776円だったので、なんと月利4%、もし1年間運用できていたら45%ペースとなりました(想定レンジを超えてしまったので、1か月で閉じることになってしまいましたが・・・・)



    なお、確定利益と利回りの推移は、以下の通りです。



    gurutore0831-min.png



    このように、利益をコツコツと積み重ねた上で、さらにポジション自体も最終的にプラスで決済することができたので、「もうしばらく上げ切らないで、グルグルしていて欲しかった」とは思うものの、かなり良い結果だったのではないかと思っております。



    実際にやってみて、グルトレはやはり

  • 上がっても下がっても想定レンジ内でグルグルしている分には利益を出せる

  • サポートポジションがあることで、両建て自動売買なのに評価損益プラスで終わらせることができる


  • という点が優れた手法だと感じました。



    以上が私のグルトレ設定の解説と、実績の報告でした。今回は実験的にやってみた感じでしたが、かなり良い感じに運用出来たので、また豪ドル/NZドルが下がってきたり、あるいは上がりすぎて「さすがにここから戻すだろう」という状況になれば、またやりたいと思います。



    この戦略で使う口座の開設は、



    【子本体(自動売買)で使う+当サイト限定3,000円Amazonギフト券あり】
    アイネット証券
    button2.png



    【サポート(裁量買い)で使う+当サイト限定3,000円キャッシュバックあり】

    みんなのFX
    button2.png



    LIGHT FX
    button2.png



    からできます。



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