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FX自動売買向きの通貨ペアをデータで検証 | おすすめ通貨ペアは何?

2019年09月15日 18:29

自動売買でおすすめの 通貨ペアは何? データで検証-min



FXで自動売買をはじめたいのですが、どの通貨ペアがおすすめですか?



割とよく受ける質問ですが、今回はこれについて、実際のデータも使って、どういう観点で自動売買の通貨ペア選びをするべきかということを検証していきたいと思います。



結論から言うと、自動売買向きの通貨ペアは、以下のような特徴があるものです。

  • 長期的にレンジ相場になりやすい

  • レンジの幅がそこまで広くない


  • そして、この条件を満たすものとして、個人的に一番おすすめなのが豪ドル/NZドルで、そのため、私も自動売買の中では豪ドル/NZドルが運用額として一番大きく、合計405万円ほどこの通貨ペアでやっており、その中には年利40%近いペースで運用できているのもあります。

    参考:【資産運用おすすめ】10万円から投資可能!Yukiの実績公開ポジション一覧



    また、その次におすすめなのがユーロ/ポンドという結果になり、これは私はまだ触っていない通貨ペアでしたが、これもなかなか面白そうな通貨ペアだったので、今後研究して、良さそうであれば公開運用にも加えていきたいと思います。



    以下、何故そうなのかということを、データも使って説明していきたいと思います。



    なお、今回の検証は、公式でバックテスト結果を出しているトライオートFXの自動売買セレクトを基に検証を行います。



    FXの自動売買セレクトで上位と下位に来ている通貨ペアの分析





    まず、自動売買セレクトで上位に来ている通貨ペアと、下位に来ている通貨ペアを分析します。



    2018年からのバックテスト結果で上位に来ているのは、以下の戦略でした。



    triauto rank0915-min



    このように、上位は全て「コアレンジャー」という戦略で、ユーロ/豪ドルが一番で、以下ユーロ/ポンド、カナダドル円、ドル円、スイスフラン円、豪ドル/NZドルという順番になっておりました。



    コアレンジャーという戦略は、「通貨ペアがレンジ相場になる」ことを前提にした戦略で、以下のように、コアレンジでは両建て、サブレンジでは逆張り(下なら買い、上なら売り)でトレードする戦略です。



    【コアレンジャー概要】
    coreranger-min.png



    なお、このコアレンジとサブレンジは、以下のように、過去4年半で60~70%をカバーできるレンジをコアレンジ、それ以外をサブレンジとしております。



    【コアレンジとサブレンジ】
    core and sub range-min



    このように、コアレンジャーという戦略が上位を独占しているように、自動売買は「上がったら売る、下がったら買う」を繰り返すものである以上、やはりレンジ相場に強い戦略が向いていると考えられます。



    では、逆に下位はどうなっているのか、見てみましょう。



    triauto rank worst0915-min



    下位に来ているのは、下から順番にNZドル/ドル、ユーロ/ドル、豪ドル/ドル、NZドル円、ユーロ円の順番でした。



    これらの通貨ペアは一体どういうものなのかというのを、上位2つと下位2つについて、チャートを見てみましょう。



    【上位 ユーロ/豪ドル 日足チャート】
    euraud0915-min.png



    【上位 ユーロ/ポンド 日足チャート】
    EURGBP0915-min.png



    【下位 NZドル/ドル 日足チャート】
    NZDUSD0915-min.png



    【下位 ユーロ/ドル 日足チャート】
    EUR USD0915-min



    これを見比べると、

  • レンジ相場になっており、今もレンジの中央近辺にある通貨ペアが上位

  • レンジ相場になっておらず、今下限にある通貨ペアが下位


  • ということではないか、という仮説が立ちます。



    そこで、上位6通貨ペアと、下位5通貨ペアについて、具体的に数字を使って、レンジの幅がどのくらいかとか、中央近辺からどのくらい乖離しているのかということを見てみましょう。すると、以下のようになります。



    【上位通貨ペア6種類】
    通貨ペア最大値最小値差異差異率中央値現在値乖離率
    ユーロ/豪ドル1.6751.510.16510.9%1.59251.60871.0%
    ユーロ/ポンド0.930.850.089.4%0.890.8853-0.5%
    カナダドル/円8976.512.516.3%82.7581.33-1.7%
    米ドル/円114.5104.410.19.7%109.45108.11-1.2%
    スイスフラン/円118105.212.812.2%111.6109.18-2.2%
    豪ドル/NZドル1.1181.0120.10610.5%1.0651.0781.2%




    【下位通貨ペア5種類】
    通貨ペア最大値最小値差異差異率中央値現在値乖離率
    ユーロ円137.5115.721.818.8%126.6119.756-5.4%
    NZドル円81661522.7%73.568.94-6.2%
    豪ドル/米ドル0.8150.6680.14722.0%0.74150.688-7.2%
    ユーロ/米ドル1.251.0920.15814.5%1.1711.1076-5.4%
    NZドル/米ドル0.7450.6250.1219.2%0.6850.6376-6.9%




    このように、上位は差異率が比較的小さく(=レンジが狭い)、またレンジ中央からの乖離率も低いのに対して、下位は差異率が大きく、レンジ中央からの乖離率も大きいということが分かります。



    そして、レンジの中央からの乖離というのは、結局は「今はたまたまそこにある」というものであることを考えると、やはり「レンジになりやすく、またレンジ幅が狭い」という特徴のある通貨ペアこそが、自動売買に向いた通貨ペアだということが分かります。



    では、その上で、どの通貨ペアがある程度長い目で見た時に自動売買向き通貨と言えるのか、次に見ていきましょう。



    自動売買でおすすめの通貨ペアは何か?





    では、次に自動売買でのおすすめの通貨ペアは何か?ということを検証したいと思います。



    自動売買セレクトでの上位6通貨ペアについて、過去5年間と、過去11年間(リーマンショックを含めたかったので、10年ではなくあえて11年にしました)のレンジ幅と、中央値、現在の中央値からの乖離率を算定すると、以下の通りとなりました。



    【過去5年】
    通貨ペア最大値最小値差異差異率中央値現在値乖離率
    ユーロ/豪ドル1.6771.3660.31122.8%1.52151.60875.7%
    ユーロ/ポンド0.930.690.2434.8%0.810.88539.3%
    カナダドル/円106.47531.441.9%90.781.33-10.3%
    米ドル/円126992727.3%112.5108.11-3.9%
    スイスフラン/円147.7101.246.545.9%124.45109.18-12.3%
    豪ドル/NZドル1.1410.1414.0%1.071.0780.7%




    【過去10年】
    通貨ペア最大値最小値差異差異率中央値現在値乖離率
    ユーロ/豪ドル2.11.150.9582.6%1.6251.6087-1.0%
    ユーロ/ポンド0.980.690.2942.0%0.8350.88536.0%
    カナダドル/円107683957.4%87.581.33-7.1%
    米ドル/円126755168.0%100.5108.117.6%
    スイスフラン/円14874.373.799.2%111.15109.18-1.8%
    豪ドル/NZドル1.3710.3737.0%1.1851.078-9.0%




    これを見ると、長期的にレンジ幅が小さく動いているのは、豪ドル/NZドルとユーロ/ポンドということが分かりました。



    豪ドルとNZドルはどちらもオセアニア諸国の通貨で、ユーロとポンドはどちらもヨーロッパの通貨なので、通貨の連動性が高いのも納得できる通貨ペアとなりました。



    ユーロ/ポンドについては、私はまだ取引していない通貨ペアで、今後さらに研究したいと思っておりますが、豪ドル/NZドルについては、私も自動売買の中では運用額として一番大きく、合計405万円ほどこの通貨ペアでやっており、その中には年利40%近いペースで運用できているのもあるものなので、実際にやってみても「自動売買に向いているな」と感じる通貨ペアです。



    私の設定や、実績については、【資産運用おすすめ】10万円から投資可能!Yukiの実績公開ポジション一覧でまとめているので、興味があれば是非こちらもご覧ください。



    今回は以上です。結論をもう一度まとめると、

  • 自動売買に向いているのは、レンジ相場になりやすく、レンジ幅が小さい通貨ペア

  • そういう通貨ペアとしては、具体的には豪ドル/NZドル、ユーロ/ポンドがある


  • ということでした。



    なお、今回データ検証で使ったトライオートFXでは、このように自動売買セレクトのバックテスト結果を見たり、その上で気に入った戦略があれば選ぶだけで自動売買ができたりと、初心者でも使いやすいものなので、興味があれば是非どうぞ。



    口座開設は、


    トライオートFX
    application_orange_b_320_100.png


    からできます。



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