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【新戦略】ズロチユーロ(EUR/PLN)半自動売買戦略、設定と実績

2019年10月12日 14:05

【新戦略】 ズロチユーロ半自動売買 (2)-min



ズロチ・ユーロサヤ取りを1年近くやっていて、割とずっと思っていたことがあります。



「これ、EUR/PLNという通貨ペアで自動売買したら、かなり儲かるんじゃない?」



そして、このEUR/PLNの自動売買について、最近一つ面白い戦略を思いついたので、今回その設定を公開し、実際に230万円を自腹で運用した実績も今後公開していこうと思っております。



また、この設定を行う前に、ロスカットされないように必要資金額を計算したり、過去の日足データを使ってEUR/PLNのバックテストをして最適な戦略も検討したので、それについても書いていければと思います。



【10/12追記】
今のところ、以下のような実績になっております。



決済利益72,524
スワップポイント4,621
合計確定利益77,145
含み損益21,218
含み損益込利益98,363
年確定利益想定1,340,854
年利回り換算
(含み損益考慮せず)
58.3%




過去のバックテストでも、運用期間中の利回りは88%台とかであったので、このくらいはやってくれる戦略なんだなということで、少し自信も出てきました(笑



この手法は、

  • IFD注文を使って、エントリー・利確を自動化できる

  • 利幅もそこまで狭くないので、注文入れ直しの手間はそこまでかからない

  • 過去4年間のバックテストで、平均年利回り21%超、実際に運用している瞬間だけなら85%(安値は追わないので、実際に動いている期間はそんなに長くない)

  • 直近10年間でどのレートでも耐えられる

  • 相場が動かず利確されなくても、ズロチユーロサヤ取りの亜種なので毎日スワップポイントが貰える

  • 私の設定だと、23万円から投資できる


  • という設定で、なかなか面白いものを作れたのではないかと思っているので、興味があれば是非どうぞ。



    なお、この手法をやるには、サクソバンク証券のFX口座が必要なので、この戦略に興味があって、もしまだ口座を持っていない人がいれば、この機会にどうぞ(もちろん口座開設手数料などは一切無料です)



    口座開設は、

    サクソバンク証券
    application_orange_b_320_100.png

    からできます。



    以下の順番で書いていきます。



    ズロチ・ユーロサヤ取りだけではもったいない!EUR/PLNを自動売買する理由

    EUR/PLNではサクソバンク証券がおすすめ。スプレッド、スワップ、取引単位は?

    IFD注文を使えば、EUR/PLNの半自動売買が可能

    EUR/PLN半自動売買戦略の設定

     レンジはEUR/PLNの4.33~4.53までに売りで仕掛ける

     EUR/PLN半自動売買戦略の必要資金は23万円

     EUR/PLNのバックテスト結果から、利幅は0.05に設定

     参考)もしEUR/PLNの自動売買をこれから始めるなら最初のポジションをどうするか?

    EUR/PLN半自動売買戦略のやり方をサクソバンク証券の画面付きで解説

    EUR/PLN半自動売買戦略の実績をブログで公開



    ズロチ・ユーロサヤ取りだけではもったいない!EUR/PLNを自動売買する理由





    ズロチとユーロというと、

  • ズロチとユーロは値動きがかなり近い

  • ズロチは高金利に対して、ユーロは低金利

  • そのため、ズロチを買って、ユーロを売れば、為替リスクを抑えてスワップポイントが貰える


  • ということから、ズロチ・ユーロサヤ取りという非常に人気の投資手法でお馴染みの通貨ペアです。

    関連記事:【利回り10%】ズロチ・ユーロさや取りのやり方・リスク・口コミ・運用実績を解説



    このズロチを買って、ユーロを売るというのは、「EUR/PLN」という通貨ペアの売りと同じことなのですが、このEUR/PLNというのは、ユーロとズロチの値動きが似ている関係で、非常にレンジ相場になりやすい通貨ペアです。



    【EUR/PLN 直近5年超チャート】
    EUR PLN 0922-min



    このように、EUR/PLNは、直近5年間で3.98から4.53の間と、たったの15%の値動きしかしておりません。ちなみに、同じ時期にドル円は100円から125円まで25%、ユーロ円は110円から150円まで36%、豪ドル円は72円から102円まで41%値動きしております。



    そして、このように「狭い範囲でレンジ相場になりやすい」ということは、自動売買にも向いているということで、「ただ持ってスワップを貰っているだけではもったいないのでは?」とずっと思っておりました。



    また、特に比較的高めのレートの時に、売りで自動売買で入れば、


  • 相場が動けば為替差益で利益が出る

  • 相場が動かなくても、スワップポイントが貰える

  • 相場が逆行(EUR/PLNだと上昇)した時は、ポジション量が増えて貰えるスワップポイントが大きくなる



  • というように、動いても動かなくてもどっちでもありがたいという展開にできるので、このEUR/PLNで自動売買をしたいとずっと思っておりました。



    EUR/PLNではサクソバンク証券がおすすめ。スプレッド、スワップ、取引単位は?





    ズロチ・ユーロサヤ取りでは、ポーランドズロチ円のスワップポイントが安定して高いFXプライムbyGMOを使って、ズロチ円の買い、ユーロ円の売りを組み合わせるものでした。しかし、このように、ズロチ円とユーロ円に分けてトレードすると、EUR/PLNがいくらになったら売る、いくらになったら利確する、というような自動売買的な取引が原理的に不可能でした。



    これをやるためには、EUR/PLNという通貨ペアそのものを扱っていないといけないのですが、この扱っているサクソバンク証券とヒロセ通商の条件を比べると、以下の通りです。



    スプレッドスワップ取引単位
    サクソバンク証券12.226.29~36.86
    ヒロセ通商37~410


    ※スプレッドの単位はpips、スワップの単位は円



    このように、スプレッド、スワップともにサクソバンク証券が上回っており、EUR/PLNでトレードする場合、サクソバンク証券がおすすめとなります。このサクソバンク証券のスプレッドとスワップについて、もう少し詳細に説明します。



    サクソバンク証券のEUR/PLNのスプレッド





    サクソバンク証券のスプレッドは、どの通貨ペアも変動制なのですが、EUR/PLNについては、前月の平均レートが12.2pipsとなっておりました。



    この12.2pipsというのは、レートそのもので言うと、0.00122ということで、円換算すると、ポーランドズロチ円を27円として、約322円ということになります。



    サクソバンク証券は取引手数料も無料なので、このくらいであれば、全く問題ないと考えました(実際に後でバックテスト結果も書きますが、このスプレッド込みで考えても利益は十分プラスになります)



    サクソバンク証券のEUR/PLNのスワップポイント





    サクソバンク証券のスワップポイントは、9月実績では1日26.29円~36.86円となっておりました。



    【サクソバンク証券 スワップポイント表】
    eurpln swap saxo-min



    今だと豪ドル円でもスワップポイントは高い所でも20円くらいであることを考えると、30円前後貰えるのであれば、スワップポイントとしても十分かなと思います。



    こうしたことから、EUR/PLNをトレードする場合はサクソバンク証券一択と考えられ、この半自動売買戦略でもここを使います。なので、この戦略に興味があって、もしまだ口座を持っていない人がいれば、この機会にどうぞ(もちろん口座開設手数料などは一切無料です)



    口座開設は、

    サクソバンク証券
    application_orange_b_320_100.png

    からできます。



    IFD注文を使えば、EUR/PLNの半自動売買が可能





    FXで自動売買というと、トラリピやループイフダンを思い出す人が多いと思いますが、あれらは何をしているかというと、要は「IFD注文を何度も繰り返す」ということです(ループイフダンは、名前からしてIFD注文(イフダン注文)を繰り返しているのが分かると思いますが)



    IFD注文というのは、指値や逆指値注文に、さらに利確注文も設定できるというもので、例えば、「EUR/PLNが4.33になったら新規で売りを入れる、売りが入れば同時に決済注文として4.28での買戻しを入れる」というような注文が可能です。



    【IFD注文図解】
    ifd zai-min

    画像出典:ZaiFX



    そして、サクソバンク証券でもこのIFD注文は可能なので、これを使えば、半ば自動売買のような取引が可能になります。



    自動売買との違いは、「普通のIFD注文だと、決済注文まで入ったら、IFD注文をもう一度入れなおさないといけない」という点で、トラリピやループイフダン等は決済後にもう一度新規のIFD注文の入れ直しまでやってくれるというものなのですが、残念ながらサクソバンク証券では、そこでの注文の入れ直しは自分でやらないといけません。



    ただし、下で書くように、私の設定は、「1日2日では利確されないような利幅」でやるため、週に一回くらい利確されたかを確認して、利確されていたら空き時間に再度注文を入れなおす、というくらいで十分で、ちょっとした空き時間にスマホがあれば対応できるレベルの設定です(そして、バックテストもすると、このくらいの利幅が一番効率も良さそうです)



    そのため、私の設定であれば、EUR/PLNのIFD注文ができれば「半自動売買」くらいの気持ちで臨んでも大丈夫だと思います。



    EUR/PLN半自動売買戦略の設定





    それでは、具体的に私の設定を書いていきます。私の設定は、以下のような設定です。



  • EUR/PLNが4.33~4.53のレンジで、0.01上がるたびに売りを追加

  • 必要資金は23万円で、これで直近10年間の最高値にも耐えられる

  • EUR/PLNのバックテスト結果やこれまでの値動きから、利幅は0.05




  • 以下、それぞれ詳細に説明します。



    レンジはEUR/PLNの4.33~4.53までに売りで仕掛ける





    EUR/PLNの売りレンジは以下のようにしております。



    【EUR/PLN半自動売買戦略 売りレンジと利確ライン】
    eurpln range rikaku-min



    4.33という下値は、直近5年で上位20%くらいで、「まあ売っても大丈夫であろう」というレートであり、かつ、直近1年くらいで見ても「ここまで上がれば反落することも多い」というラインなので、ここを下値としました。



    【直近1年超EUR/PLNチャート】
    eurpln0922 1year-min



    そのため、この下限の4.33の時点で、既にそれなりに安全性を重視したエントリーポイントと言えます。



    上値としては、直近5年間の最高値である4.53までついて行くこととして、4.33~4.53を売りレンジとしました。



    EUR/PLN半自動売買戦略の必要資金は23万円





    直近10年間の最高値が4.6なので、少し余裕を見て4.65まで耐えることを考えて必要資金を計算すると、以下のように1,000通貨単位であれば23万円という結果を得られました。



    eurpln losscut simu-min



    そのため、証拠金の単位は23万円単位とすることとして、私は1万通貨単位でトレードするので、その10倍の230万円で運用します。



    ちなみに、少しアレンジ版として、

  • 4.6ぴったりを上限として設定

  • EUR/PLNの史上最高値である4.98にも耐えるように、5で設定


  • ということをした場合の必要証拠金は、以下のように、それぞれ20万円、43万円となります。



    【4.6を上限とする場合】
    eurpln losscut simu2-min



    【5を上限とする場合】
    eurpln losscut simu3-min



    この場合のバックテストでの利回りは、それぞれ24.3%、11.3%となっているので、もしそちらの方が面白そうだと思えば、こういう設定にして頂いても良いと思います。



    私としては、ちょうどイメージとして利回り20%くらいを目指していたので、23万円設定で行こうと思いますが、このように資金量を調整すれば、リスクとリターンをいじることができます。



    EUR/PLNのバックテスト結果から、利幅は0.05に設定





    こういう自動売買では「利幅をどうするか」というのがいつも悩みどころなので、エクセルでバックテストを行いました。



    なお、日足はヒロセ通商からCSVデータで吐き出し(日足1,000本分)、スプレッドは平均の0.00122、スワップポイントは30円として、計算を行った結果が、以下の通りです。



    【EUR/PLN利幅ごとのバックテスト結果】
    eurpln backtest-min



    このように、基本的に利幅が大きい方が利益が大きいが、実際に運用している期間の利回りで見ると、0.04をピークに下がって行くことが分かります。



    これは、過去の相場では、かなり大きく下落した時期があったため、利幅をかなり大きくしても結果としては利確され、そのため利幅を大きくした方が有利な一方で、そういう大きく下落する時を待つためには、ポジションを長く拘束する必要があり、結果資金効率は悪くなる、ということです。



    私の設定は、下値を4.33とこの時点でかなり高くしていることから分かるように、「ポジションを持たなくてもいい時は、できれば持たず資金を自由にしていたい」という思いがあり、利回りを重視する一方で、「実際に運用している期間の資金効率」という点も気にして設定したいと思いました。



    さらに言うと、バックテストで利幅を大きくしたら良かったのは、「過去においては、結果的に大きく下がった時期があって、その時に大きく利確できた」ということが原因で、じゃあ今後もまたそこまで大きく下落するのか?と言われるとよく分からないということもあり、あまり利幅を大きくしすぎるのも良くないと考えました。



    そのため、0.04か0.05のどちらにしようか考えたのですが、一番下値である4.33のポジションにとっては、利確ポイントが4.28か4.29かという違いで、直近1年くらいで見ると、4.28くらいまでは一旦潜ることが多く、それなら4.28の方が良いかなということで、0.05にしました。



    【EUR/PLN4.28~4.33のレンジ】
    eurpln0922 1year-min



    以上から、利確幅は0.05にしました。この場合、利回りは21.2%、実際にポジションがある時の利回りが85.2%と優秀なので、今後どうなるか期待しながら見ております。



    もしEUR/PLNの自動売買をこれから始めるなら最初のポジションをどうするか?





    この記事を書いた時点では、EUR/PLNは4.38と、既に取引レンジの中に入っております。



    こういう時、最初のポジションの持ち方としては、

  • 今の4.38のところで4.33以下のポジション全部持ったと仮定して、4.33~4.38までの6単位分を今成り行きで持つ

  • 下に逆指値注文を入れて、ルール通りに運用する


  • というのがありますが、個人的には前者の「今成り行きで持つ」方がよいと考えております。



    というのも、逆指値注文でのエントリーというのは、本来短期売買等で、「このポイントを超えた時に順張りで乗っていく」というようなものであって、ある程度長いスパンでポジションを持つことを考える場合、使ったところでただ不利なレートで約定されるだけで、だったら今ポジション持った方が、有利なレートでポジションを持つことができるので、こっちの方がいいと思っております。



    また、EUR/PLNは上で書いたように1単位売りを持つだけで30円とそれなりにスワップポイントもあるので、その点からも、わざわざより都合の悪いレートになるまでポジションを持たない、という理由はあまりない気がしております。



    ただ、一気に大きくポジションを持つのが嫌だというのであれば、本来持つ本数が6本だとして、今回は3本だけにしておくとか、そのように対応すると良いかと思います。



    また、利確ポイントについては、これは

  • ルール通り0.05下がって4.33になった時点で全部利確

  • 4.33~4.38までポジションを持ったと仮定して、1単位は4.28、次は4.29、次は4.3・・・・というようにやっていく


  • という2つの考え方がありますが、これについては、正直どちらの考え方もありかと思っていて、前者は4.33で全部利確したので、次4.34になった時からまたポジションを持てて、回転が早まるメリットがあり、後者は大きく下落した時に利幅をしっかりとることができるというメリットがあり、どちらでも良いと思っております。



    ただ、私であれば、EUR/PLNは動くときにはとことん行くことも多く、そうである以上ある程度落ちた時に大きく利幅を取れた方がいいかなと思うので、後者のように「1本1本そのレートで持っていたと仮定して少しずつ利確していく」というやり方を取ります。



    EUR/PLN半自動売買戦略のやり方をサクソバンク証券の画面付きで解説





    読者の方からの質問で「サクソバンク証券の画面の使い方がいまいち分かりづらい」という声があったので、IFD注文の入れ方を説明します。(PC、スマホ両方解説します)



    まず、PC画面なら、以下のように、銘柄からEUR/PLNを選びます。



    saxo1-min.png



    すると取引画面が出るので、以下のように入力して、さらに下の決済注文を入れる欄も開きましょう。



    saxo2-min.png



    そして、決済注文を0.05下に入れて発注を押せばOKです。



    saxo3-min.png



    これを4.33~4.53まで、21個入れる・・・・というと大変そうに聞こえるかもしれませんが、実際やってみると、5分もかからず終わります(笑



    次にスマホでのやり方を説明します。スマホの右上にある三本線をクリックして、取引のところを開いてください。



    saxo smp0-min



    すると、まっさらな取引画面が出ますが、ここでEUR/PLNと入れてください。



    saxo smp2-min



    そして、同じように設定を入れて、下の決済注文を入れる欄も開いてください。



    saxo smp3-min




    PCと同じように、ここの決済注文も入れてあげれば完了です。



    saxo smp4-min



    以上がこの設定のやり方でした。最後に私の実績を書いていきます。



    EUR/PLN半自動売買戦略の実績をブログで公開





    まず私の現在までの利益と保有状況について書きます。まとめると、以下のようになっております。



    決済利益72,524
    スワップポイント4,621
    合計確定利益77,145
    含み損益21,218
    含み損益込利益98,363
    年確定利益想定1,340,854
    年利回り換算
    (含み損益考慮せず)
    58.3%




    【私の現在の保有状況】
    eurpln position1012-min



    先週、今週と2週連続で約定され、年利回りも50%超えペースとなりました。また、開始した週には一度も利確はなかったのですが、それでもスワップ利回りだけで4%くらいはありました。



    これは、

  • 動かなければスワップを貰っていればいい

  • 利確方向に動いて利確されたら確定利益が増える

  • EUR/PLNが上がったらポジションが増えて、スワップがさらに増える


  • というように、余程ロスカットに近づかない限りはどんな動きをしてもありがたいというコンセプト通りに動いてくれそうで、今のところ期待通りです。



    以上が私の設定や実績と、その理由でした。



    この手法をやるには、サクソバンク証券のFX口座が必要なので、この戦略に興味があって、もしまだ口座を持っていない人がいれば、この機会にどうぞ(もちろん口座開設手数料などは一切無料です)



    口座開設は、

    サクソバンク証券
    application_orange_b_320_100.png

    からできます。




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