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ドル円の月ごとの傾向アノマリー | 11月の相場はどう動くか?過去20年を分析

2019年11月05日 11:17

11月のドル円はどう動きやすい? 過去20年のデータから読み解く-min



今回は、普段と少し趣向が違いますが、11月にドル円はどう動きやすいかということについて、あえてチャートもファンダメンタルズ要素も一切考慮せず、過去20年のデータを使って傾向を分析したいと思います。



「過去は過去、個別事象が色々とあって一概に言えないだろう」と思われるかもしれませんし、それも一理あります。



ただ、一方で、例えば一番有名な「12月の相場は、多くの市場参加者が休みに入るので、相場の流動性が下がり、閑散としたかと思えば、急に動くこともある」みたいに、市場参加者の動向であったり、あるいはゴトウ日のように、実需の動向によるものもあり、アノマリーも完全なオカルトというわけでもなく、意識しておいた方が良いポイントではあるので、是非ご覧頂ければと思います。



結論から言うと、11月のドル円相場には、以下のような傾向があります。

  • 終値-始値の差(月のはじめと終わりの差額)の平均値が1年の中で一番大きく、平均的には買いが勝ちやすい月

  • ただし、標準偏差が1年の中で12月の次に大きく、上にも下にも行きやすい傾向がある

  • 上昇回数と下落回数は、それぞれ10回ずつで、上がるか下がるかは五分五分

  • ただし、1-10月の動きと同じ方向に動く確率が19回中17回と非常に高い


  • このことから、11月相場は、基本的にボラティリティが大きく、当たれば大きい月である一方、1-10月が上昇していれば上昇、1-10月まで下落していれば下落の可能性が高いとも言えます。



    ちなみに、2019年の1-10月は、1月の始値が109.57円、10月の終値が108.06円で、下落となっております。



    もちろん、アノマリーはあくまでアノマリーで、ある種「当たるも八卦当たらぬも八卦」と思ってもらった方がいいと思いますが(笑)、とはいえ、頭の片隅に入れておいても面白い傾向ではないかなと思ったので、今回記事を書きました。



    もう少し詳細に何をしたのか書きます。



    ドル円の20年間の月次の動きの分析





    1999年9月から、2019年10月までの月足を用いて、ATR、終値-始値の平均、標準偏差を求めたところ、以下のようになっております。



    USDJPY nov1-min



    このように、11月は、ATR(値動きの大きさ)で言うと年で2番目、終値と始値の平均値で言うと1番目の高さ、標準偏差は2番目の大きさとなっており、かなり値動きしやすい月であると分かります。



    終値-始値が一番大きいということは、上昇回数も多いのかなと思いましたが、必ずしもそんなことはなく、上昇も下落も10回ずつで、決して「上昇確率が高い」というわけでもなさそうでした。



    USDJPY nov2-min



    ではこの上昇と下落の可能性を、何か他のもので説明できないかなと思って見ていたのですが、1つ面白い傾向を発見しました。



    それは、1-10月の値動き(10月終値-1月始値)の傾向と、11月の傾向はかなり似ているということでした。



    実際に、1-10月までが上昇であった年と、逆に下落であった年で、11月の上昇、下落を見ると、以下のようになっておりました。



    USDJPY nov3-min



    なんと、1-10月までの傾向を11月が引き継ぐ可能性は89.5%と、90%近い数字となりました。これはかなり驚きの一致率でした(ちなみに、回数が20回から19回に減ったのは、2019年の11月の答えがまだ出ていないのが原因です)



    ちなみに、この外した2回というのは、

  • リーマンショックが2009年にあり、その後2010年の年初から10月は大幅下落(-12.59円)も、11月は反転(3.38円)

  • チャイナショックが2016年8月にあり、その影響で1-10月は大幅下落(-15.48円)も、11月は反転(9.64円)


  • というように、このレベルのショックの反転での上昇というもので、それ以外は全て上下動が一致したという、なかなかの傾向でした。



    ちなみに、2019年は1月の始値が109.57円、10月終値は108.06円となっており、このアノマリーを当てはめると下落の可能性が高そうと考えられます。



    もちろん、これはあくまでアノマリーなので、「当たるも八卦当たらぬも八卦」くらいで思っていただくのがちょうどいいかと思いますが(笑)、結構面白い結果が出たので、今回紹介させて頂きました。



    もし面白いと思ってもらえたら、いいねや拡散いただけると大変嬉しいです!



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