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メキシコペソの最適値幅・利確幅はいくらなのか?投資戦略をバックテストで検証

2019年11月07日 20:38

メキシコペソの最適設定は何か? バックテストで検証-min



こんにちは。当サイト管理人のYuki(Twitter:@kawaselab)です。



現在、メキシコペソ円について、スワップ投資、自動売買を比較運用しており、具体的には

  • セントラル短資FXのスワップ運用

  • 連続予約注文の半自動売買

  • トラリピの自動売買

  • ループイフダンの自動売買


  • の4種類を運用し、比較しております。



    事前の予想では、

  • スプレッド、スワップの条件が単純に一番良いスワップ投資

  • スプレッドがトップレベルで、細かく利益を積み重ねられる連続予約注文


  • のどちらかがトップに来るだろうなと思っていたのですが、実際に運用して、意外な結果になっております。



    先週末時点の運用結果一覧が、以下の通りです。

    セントラル短資FX連続予約注文トラリピループイフダン
    元本270万円45万円45万円45万円
    運用日数154日70日70日70日
    売買利益123,0806,2104,20015,000
    スワップ利益70,9064515835,700
    利益合計193,9866,6614,78320,700
    年換算459,77234,73224,940107,936
    利回り(年)17%10.7%7.7%33.1%
    (参考)含み損-3,30000-6,462
    (参考)含み損込利益190,6866,6614,78314,238




    なんと、予想外のことに、ループイフダンがトップに来ておりました。



    ループイフダンは、スワップポイントは良いものの、仕掛け幅、利幅が一番狭くても25銭刻みということで、正直あまり期待していなかったのですが(笑)、ただ、実際に運用してみると、しばらくは始めのポジション以上を持たずにスワップだけ貰う(利回り約10%ペースを維持)、一回利確されると利幅が大きいのでドカンと利回りが上がり、いきなりトップに来るという展開になっております。



    そこで、「あれ?この設定実は良いのか?」と思ったので、過去の日足チャートを使って、バックテストを行ってみると、色々と面白いことが分かったので、紹介したいと思います。



    このバックテストでは、

  • いくつかのパターンで、今の運用戦略でそれぞれどうなっていたはずか?

  • 最適値幅、利確幅はいくらか?

  • もし今後スワップポイントが下がる場合、利回りはどうなるか?


  • といったことも検証していくので、是非最後までご覧ください!



    なお、このバックテストは、管理人がエクセルで数式を組んで行ったもので、自分なりに色々と検算はしているものの、特に誰か専門家のデバッグを受けたわけでもなければ、また、そもそもバックテストはあくまで過去の相場であればこうなった、というだけで、この設定にすれば確実に儲かるというものではないので、あくまで参考材料として見てもらえればと思います。



    また、利回りは「ロスカットされないために必要な資金額を計算し、その金額で運用していた場合の利回り」という、ある意味で「一番ギリギリで運用しきった場合の利回り」であって、この利回りを現実に出すのは極めて困難(というかちょっとスプレッドが広がったらロスカット)というもので、あくまで「他の設定との比較」のための参考数値なので、その点はご了承ください(そのため、利回り50%とかとんでもない数字も出てきますが、実際にそんな運用はできないと思います)



    以下の順番で書いていきます。

  • メキシコペソ自動売買設定バックテストの概要

  • バックテストの想定シナリオ3つ

  • バックテスト結果と、4つの戦略の比較結果

  • メキシコペソ円の最適値幅・利確幅は?

  • もし今後利下げでメキシコペソ円のスワップポイントが下がったらどうなる?




  • メキシコペソ自動売買設定バックテストの概要





    まずバックテストの概要から説明します。



    今回のバックテストは、

  • 開始日

  • 仕掛け幅(何円下がったら買いを追加するか)

  • 利確幅(何円上がったら利確するか)

  • ポジション量

  • スワップポイント(1万通貨あたり)

  • スプレッド(円単位)


  • を入力すると、確定利益やスワップポイント、利回り、含み損、含み損込での利回りを計算するように作りました。



    backtest mxn sum-min
    黄色いセルが入力セル



    このように、日次データを用いて、スプレッドやスワップ、含み損も考慮しつつ、仕掛け幅、利幅を買えて色々と計算できるようにしたのが今回のバックテストの特徴です。なお、スプレッドは、このエクセルを組んだ日のレートを使っております(後で検証するスワップ減少シナリオの時以外)



    日足でやっているので、1日の中で何往復かされても1回としかカウントできないという弱点があり、そのせいで利幅が狭い設定について若干不利になっている可能性もありますが、それでもまあ参考にはなるかなと思って、こういう感じで設計しました。



    バックテストの想定シナリオ3つ





    私はメキシコペソについて、今は基本的に下目線で見ており、4円くらいまでの下値は見ながら設定を作るべきと考えております。(その詳しい理由は、

    https://kawase-fx-lab.com/blog-entry-447.html

    で書いてます)



    このバックテストを作っていた当時が5.6円くらいだったので、以下3パターンのシナリオに分けてバックテストを行いました。



  • 今から最大1.6円下がるシナリオ(メインシナリオ)

  • 今から最大2.5円下がるシナリオ(リスクシナリオ)

  • 最近の小さい幅でのレンジ相場の中で、一番高い所から今に至るまでのシナリオ(あまり動かないシナリオ)




  • そして、過去最安値が5円を少し割ったくらいなので、この値幅くらいの落ち方をした過去の相場を見て、開始時点は

  • メインシナリオ:2016/2/1(高値6.708円)

  • リスクシナリオ:2015/12/2(高値7.469円)

  • 相場の動き微妙シナリオ:2017/7/19(高値6.432円)


  • の3つとして、この3パターンでバックテストしました。



    【バックテストの開始時点3つ】
    MXN backtest jouken-min



    これを見ると分かるように、どのシナリオでも今のレートは下落しており、その上で含み損込でもどうなっているのか?ということも含めて検証しております。



    はじめは8円台からのテストもしようかなと思ったのですが、この値幅でやると、今から見ると最大2円台までの下落を見ることになってしまい、それはさすがに現実味が薄い(というより、そこまで落ちた時にはFX会社の取扱いが終わってそう)ということで、7.469からの約2.5円下落、つまり今から見ると3円前後までの下落をリスクシナリオとしました。



    このようにバックテストを設計して、実際に行ってみました。



    バックテスト結果と、4つの戦略の比較結果





    では、バックテスト結果を書いていきたいと思います。



    まず、メインシナリオで、今の設定を比較すると、以下のようになりました(セントラル短資FXは5銭~10銭と、適当に値幅設定をその時の状況で決めているので、5銭と10銭の2パターン検証してます)



    backtest main1-min



    このように利回りは

    セントラル短資FX10銭利確>ループイフダン>セントラル短資FX5銭利確>連続予約注文>トラリピ

    となっております。



    なので、ループイフダンが今トップにいるのは、完全な偶然ではなく、ある程度長い目で見ても有効な戦略だったと考えられます。



    利益額は連続予約注文やトラリピの方が多いのですが、3銭刻みでエントリーしていく分、どうしても必要資金が多くなり、その分利回りで見ると不利で、逆に25銭刻みでエントリーするループイフダンは、比較的小さい金額でも運用できて、利回りも良いという結果になっております。



    もしループイフダン等で、利益を大きくしたいのであれば、単純に持つポジション量を増やせば、その分利益額も大きくなり、しかも必要資金が小さい分小回りが効くというメリットもあるので、やはり重視すべきは利回りと考えて、そこを重点的に比較していきます。



    次に、リスクシナリオと、相場の動き微妙シナリオの場合の結果を見比べましょう。



    【リスクシナリオ】
    backtest risk-min



    【相場の動き微妙シナリオ】
    mxn backtest soubaugokanai-min



    このように、

  • やはりセントラル短資FXの利幅10銭刻みがトップで、全ての場合で5銭刻みより上

  • メインシナリオ、リスクシナリオで強かったループイフダンだが、相場の動きが小さいと、連続予約注文に負けることもある


  • ということが分かります。



    セントラル短資FXがトップなのは、裁量で条件が一番良い会社で、自動売買と同じ前提で計算しているので若干ずるい面はあるのですが(笑)、ただ、5銭刻みくらいであれば、十分にIfDone注文で手で間に合うので、現実的に運用可能かなとは思います。



    また、わざわざ細かくやるより、10銭刻みで入れていった方が有利というのも一つの気づきで、また、後で書くように、実は10銭刻みよりも、さらに広げた方が利回りが上がるという結果も出たので、利幅は狭くとるより、ある程度広くとってスワップを貰いながら運用するのがメキシコペソにとっては良い戦略と言えそうです。



    ここまでが4つの戦略の比較でした。では、その上で、セントラル短資FXの条件で、一番良い設定が何なのか、というのを次に計算したいと思います。



    メキシコペソ円の最適値幅・利確幅は?





    最適設定を検証するために、エクセルの「ソルバー」という機能を使って、利回りを最大化する仕掛け幅と利確幅を計算しました。



    これは、エクセルの側でランダムで何回も数値を入れてみて、その中で一番良かった結果を出力するというものなので、再現性はないのですが、「大体このくらい」というのは出るので、参考としてやってみました。すると、以下のような設定がベストと出ました。



    MXN backtest best-min



    エクセルによると、仕掛け幅5.01銭、利確幅25.51銭という結果がベストなようです!



    しかし、さすがにそんな細かい端数が出ると設定が難しいので、仕掛け幅は今と同じ5銭でやるとして、他のいくつかの設定を比べてみると、以下のようになりました。



    mxn backtest rihaba-min



    このように、30銭までは徐々に利回りが上がっていき、そこから先は徐々に下がって行くということが分かりました。



    利幅が狭い方が、約定回数は当然増えますが、その分1回あたりの利確金額も減り、またスプレッド分の負担率も高い(例えば5銭の利幅にとって0.2銭は4%に相当しますが、10銭だと2%、20銭になると1%しかなくなります)ため、確定利益に与える影響も必ずしも利幅が狭い方が良いとは限らず、実際に5銭幅から25銭幅までは、確定利益金額だけ見ても、利幅が広ければ広いほど有利となっております(それ以降は、逆に利幅が広すぎて利確されず、確定利益金額は落ちます)



    また、スワップポイントがあると、今度は「下手に利確するよりも、長期で持った方が良い」という場合もあり、その点については利幅が広ければ広いほど、ポジションを持っている期間も長くなる分、スワップ金額は増える傾向にありました。



    その2つをトータルで見ると、30銭が一番良いポイントだったという結果になり、この結果自体は、高金利通貨であることも考えると、そんなに違和感はないかなと思います。



    正直バックテスト結果で、利幅5銭<10銭になったのは、日足でカウントしたせいで5銭の評価が正しくできていないのでは?という疑問もあったのですが(笑)、この傾向を見る限り、大まかな方向性としては、25銭から30銭くらいの、比較的広めの利幅を取った方が良さそうということは言えそうだと思います。



    こうしたことから、今後のメキシコペソのスワップ運用は、利幅30銭で行こうと思い、早速今週末か来週頭あたりに設定をいじろうと思います(今はメキシコペソを買うレンジではないので、時間ある時に変えよう、くらいで思ってます)



    もし今後利下げでメキシコペソ円のスワップポイントが下がったらどうなる?





    最後に、メキシコペソ円のスワップポイントが下がったらどうなるか?というシナリオについても検証したいと思います。



    メキシコペソのレートが下がるような時は、おそらく世界的にリスクオフから金融緩和の流れになっていると考えており、また、今もメキシコが利下げ方向にあることを考えると、スワップポイントが下がったらどうなるか、ということを考えるのは、かなり重要ではないかと思っております。



    今の13円、その半分の6円、さらにその半分の3円の3パターンに分けて検証した結果が、以下の通りです。



    mxn backtest swap-min



    このように、スワップが下がったとしても、意外と利確のおかげで稼げるというのが結果でした。



    もちろん、相場がここまで動かなければ、こんなに利益は出ませんが、ただし、逆にそこまで相場が動かなければ、金融緩和もそこまでせず、結果的にはスワップはある程度維持され、また含み損も小さくなるはずということで、その場合は、「利回りはそこまでではなかったけど、ある程度安定して利益が出た」みたいな感想になるのではないかと思います。



    以上が私の行ったバックテストの結果でした。今回の5銭刻み仕掛け、30銭刻みであれば、手でやっても十分間に合うくらいの設定なので、自動売買のない裁量FX口座でも良いと思います。



    そして、メキシコペソを裁量でやる場合は、


  • スプレッドが業界最安値

  • スワップポイントも業界トップ水準をずっと続けている

  • 1,000通貨単位と細かく取引もできて、1万円以内からも投資できる


  • というように、三拍子そろったセントラル短資FXがまずはおすすめです。



    また、セントラル短資FXには当サイトからの口座開設限定のキャンペーンもあり、期間限定で、当サイトからセントラル短資FXに口座開設を行うと、当サイトオリジナルのFX投資戦略マニュアル+5,000円のキャッシュバックをもらえるキャンペーンも行っておりますので、口座開設は当サイトから行うのがおすすめです。



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    FXをまだやったことないという人や、初心者で、「FXで安全に長期投資ってどうやればいいんだろう?」という人、さらには「投機」ではなく「長期投資」をしたい人には、是非読んでほしい内容です。



    口座開設は


    セントラル短資FX
    button2.png


    からできます。



    ただ、上でも書いたように、このバックテストは、管理人がエクセルで数式を組んで行ったもので、自分なりに色々と検算はしているものの、特に誰か専門家のデバッグを受けたわけでもなければ、また、そもそもバックテストはあくまで過去の相場であればこうなった、というだけで、この設定にすれば確実に儲かるというものではないので、あくまで参考材料として見てもらえればと思います。


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