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南アフリカランドスワップポイント投資は儲かるか?バックテストで検証

2019年12月28日 20:40

南アフリカランド投資は 儲かるのか? バックテストで検証-min



南アフリカランドといえば、政策金利6.5%の高金利で、また、1単位あたりの金額も7.7円前後(執筆時現在)と、少額からも投資できる高金利通貨として、FXでは昔から人気の高い通貨です。



この南アフリカランドについて、


  • 過去から見るとかなりレートが下がっているが、南アフリカランドのスワップポイント投資は本当に儲かるのか?

  • 過去のある時点から今まで投資していたとして、どの戦略が一番良かったのか

  • 最適値幅、利確幅はいくらか?

  • もし今後スワップポイントが下がる場合、利回りはどうなるか?



  • ということを、バックテストのエクセルを組んで検証してみました。



    その結果、以下のことが分かりました。

  • バックテストの結果、最適設定は仕掛け幅10銭ずつ、利幅25銭

  • もしこの設定で2016年頭から投資していたら、35万円の元本が含み損込でも80万円になっていたように、南アフリカランドは投資先として魅力的

  • とにかくまず資金管理が一番大事で、生き残りさえすれば、リーマンショックをもろに受けた2007年開始シナリオであっても現時点までに含み損込でもプラスに転じていた

  • スワップポイントが仮に5円であったとしても、全てのシナリオで含み損込でもプラスになっている




  • なお、南アフリカランドに投資する場合は、

  • 自動売買をしたいなら、アイネット証券のループイフダン

  • 手動でやるなら、ヒロセ通商JFX


  • がおすすめです。



    まず、アイネット証券のループイフダンは

  • スワップポイントが一番高い

  • 初心者でも非常に簡単に設定できる

  • 設定も、「最適利幅」である25銭間隔でのトレードが選ぶだけですぐできる


  • という点で、おすすめです。



    アイネット証券といえば、非常に簡単に自動売買が可能&スワップポイントが高いということで人気のFX会社ですが、南アフリカランドについても例外ではなく、スワップポイントはFX会社全体でトップとなっておりました。



    なお、アイネット証券については、当サイトから口座開設を行うと、当サイト限定で、もれなく3,000円のAmazonギフト券が貰えるタイアップもあるので、口座開設は当サイトからがおすすめです。



    口座開設は、


    アイネット証券
    button2.png


    からできます。



    一方で、自動売買ではなく、手動で投資をする場合は、

  • スプレッドは一番狭い

  • スワップポイントもずっと10万通貨あたり150円で安定している

  • 1,000通貨単位取引も可能


  • ということで、ヒロセ通商とJFXがおすすめです。



    この2社については、ヒロセ通商が親会社、JFXが子会社という関係で、どちらもスプレッド、スワップポイント、取引単位などは同じなので、どちらを選んでもらっても大丈夫です。



    ヒロセ通商、JFXについても、当サイトからの口座開設で2,000円の特別キャッシュバックもあるので、まだ口座を持っていなければ、是非この機会にどうぞ。



    口座開設は


    ヒロセ通商
    button2.png


    JFX株式会社
    button2.png


    からできます。



    なお、このバックテストは、管理人がエクセルで数式を組んで行ったもので、自分なりに色々と検算はしているものの、特に誰か専門家のデバッグを受けたわけでもなければ、また、そもそもバックテストはあくまで過去の相場であればこうなった、というだけで、この設定にすれば確実に儲かるというものではないので、あくまで参考材料として見てもらえればと思います。



    また、利回りは「ロスカットされないために必要な資金額を計算し、その金額で運用していた場合の利回り」という、ある意味で「一番ギリギリで運用しきった場合の利回り」であって、この利回りを現実に出すのは極めて困難(というかちょっとスプレッドが広がったらロスカット)というもので、あくまで「他の設定との比較」のための参考数値なので、その点はご了承ください。



    以下の順番で書いていきます。



  • 南アフリカランド、スワップポイント投資バックテストの概要

  • バックテストの想定シナリオ5つ

  • 南アフリカランドスワップポイント投資の最適値幅・利確幅は?

  • 南アフリカランドが暴落したらどうなるか?

  • もし南アフリカランドのスワップポイントが5円まで下がったら?

  • 南アフリカランドにスワップポイント投資するおすすめFX会社比較




  • 南アフリカランド、スワップポイント投資バックテストの概要





    今回のバックテストは、

  • 開始日

  • 仕掛け幅(何円下がったら買いを追加するか)

  • 利確幅(何円上がったら利確するか)

  • ポジション量

  • スワップポイント(1万通貨あたり)

  • スプレッド(円単位)


  • を入力すると、確定利益やスワップポイント、利回り、含み損、含み損込での利回りを計算するように作りました。



    ZAR back-min



    日次データを用いて、スプレッドやスワップ、含み損も考慮しつつ、仕掛け幅、利幅を買えて色々と計算できるようにしたのが今回のバックテストの特徴です。なお、スプレッド、スワップは、ヒロセ通商、JFXの執筆時点のレートを使っております。



    日足でやっているので、1日の中で何往復かされても1回としかカウントできないという弱点があり、そのせいで利幅が狭い設定について若干不利になっている可能性もありますが、それでもまあ参考にはなるかなと思って、こういう感じで設計しました。



    バックテストの想定シナリオ5つ





    今回は、通常シナリオとして3パターン、リスクシナリオとして12円台から最大6円超の下落を経験した2011/4/28スタートシナリオ、さらにリーマンショックも経験して最大17.5円からの急降下も経験した2007年1月2日スタートシナリオを加えて、合計5パターンのシナリオを検証しました。



    ZAR chart backtest-min



    ただ、後2つのリスクシナリオについては、「そこでの最適利確戦略」とかを見てもあまり意味がない(7円台の今から6円超の急降下みたいな場合は、FX会社の取扱いがなくなる可能性が極めて高く、検証しても仕方ない)ため、通常シナリオ3パターンでの最適設定での利益と、ただ何もせずスワップだけ貰っていた場合のシナリオの比較でやりたいと思います。



    それでは、まず通常シナリオから検証していきます。



    南アフリカランドスワップポイント投資の最適値幅・利確幅は?





    まず、メインシナリオは10.7円から最大4円超下落したシナリオ、つまり、今で言うと大体3円台くらいまでの下落を見るという、自動売買としてはこれくらいは余裕を見ておきたいという設定で最適設定を検証してみました。



    何もない状態からソルバーで最適設定を計算させると、以下のようになりました。



    ZAR solbar-min



    このように、仕掛け幅11銭ずつの間隔で仕掛けて、利確幅25銭にするというのが最適解ということになりました。



    ただこのソルバーという機能、エクセルが何回か数字を条件に合わせて代入して見て、一番良かったものを出すというだけのもので、これが本当に最適解なのかは分からない(適当に思いついたのを入れるとあっさり超えることも割とある)ので、自分でも何パターンか入れて検証してみました。



    仕掛け幅については、0.11というのは大体10銭ずつ買い下がるということで、「自動売買や半自動売買でやるなら、これくらいで買い下がりが良いかなあ」という感覚とも一致していたので、仕掛け幅は10銭で固定して、利幅を調整してみました(このエクセルでは0.1円と入力)



    また、「あえて何もせずに、スワップだけ貰っていたらどうなるのか」というパターンも検証したかったので、利幅10円という、絶対に約定しようがない設定を入れることでそのパターンも検証してみました。



    すると、以下のようになりました。



    ZAR main senario-min



    このように、やはり25銭までは利回り、含み損込利回りも綺麗に右肩上がり、そこからさらに利幅を広げると今度は逆に綺麗に右肩下がりと、このメインシナリオでは、やはり25銭間隔が良さそうという結果になりました。



    また、その結果も約100万円の元本が、5年間で122万円の利益を生んで約220万円になり、含み損込でも利益65万円で約160万円になるという、なかなか凄い結果になりました。



    ・・・4円超最大で下落しているのに、ここまでプラスになるというのは少し想定外でした。



    ただこのメインシナリオは、最大4円以上の下落があるというように、「良くも悪くも値動きが大きい」時を想定したシナリオで、「値動きを利益に変える」という性格のある自動売買はその分有利なのもまた事実なので、2016年スタートや、2017年スタート等、値動きがそこまで大きくない状態でどうなるのか、ということも検証してみたところ、以下のようになりました。



    【2016年スタートシナリオ】
    ZAR 2016senario-min



    【2017年スタートシナリオ】
    ZAR2017senario-min.png



    このように、シナリオを変えてみてもやはり25銭間隔が一番結果が良く、次点が30銭間隔ということで、25銭間隔が一番良さそうな感じでした。



    なお、含み損込利益で見ると、最大下落幅が2.5円程度の2017年スタートシナリオでは、35万円の元本が3年弱で倍以上の77万円になり、含み損込でも60万円と倍近くになるという、なかなか衝撃的な結果になりました。



    スワップポイントだけ貰って利確を一切しないポジションでも含み損込でも黒字になっており(ただしその利益は利確したシナリオに比べて少ない)、やはり高金利通貨のスワップポイントは、ロスカットさえされなければ正義なんだなということが分かります(笑



    以上が通常シナリオについての検証で、結論的には、

  • 仕掛け幅は10銭間隔

  • 利確幅は25銭間隔


  • が良さそうだという結果になりました。



    では、その上で、半分怖いもの見たさも含めて、この設定でもし2011年(その後最大6円超の下落)や、2007年(その後リーマンショックも発生して最大11円超下落)というシナリオでポジションを持っていたらどうなったのか?ということを、リスクシナリオで検証したいと思います。



    南アフリカランドが暴落したらどうなるか?





    リスクシナリオでは、先ほど検証した最適シナリオ(10銭刻み、25銭利確)と、ただ単に10銭間隔で買って、利確は一切しないポジションを比べてどうかということを検討したいと思います。



    それぞれの結果を書くと、以下の通りでした。



    【2011年スタートシナリオ】
    ZAR risk1-min



    【リーマンショック経験の2007年スタートシナリオ】
    ZAR risk2-min



    なんと、このどちらのシナリオでも、生き残りさえしていれば、含み損込でもなんとか黒字をキープできているということが分かりました。



    「さすがに計算間違えたかな?」と思って考えてみたのですが、2011/4/28スタートだと、開始時のレートが12.4円、計算した日の終値が7.4円くらいなので5円下落(=1万通貨だと5万円のマイナス)な一方、スワップを1万通貨1日15円として、3135日経過で47,025円と、買い下がりを一切しないでもスワップでほぼトントンであり、ここから0.1銭ずつ下がった時に買い増していく(=平均取得レートが下がる)設定であるため、プラスであってもおかしくはないのかなと思いました。



    リーマンショックシナリオでも、開始時約17円から9.6円の下落(=96,000円の含み損)に対して、スワップは15円×4,713日=70,695円と、さすがにただ持っていただけならマイナスであるものの、かなりの部分をスワップでカバーできて、その上で買い下がりによる平均取得レートの下落も考えると、プラスであってもおかしくはなさそうです。



    平均取得レートという点では、2011年シナリオでは最高12.56円、最低6.4円で平均取得レート9.48円で平均レートから見ると約2円分の下落しかなく、2007年シナリオでは最大17.9円、最小6.4円で平均取得レートは12.15円で平均レートから見ると約4.75円の下落でしかないことを考えると、長い目で見るとプラスに転じるというのも、違和感はない結果となります。



    そこで思い出すと、確かに周りでも10円台の南アフリカランドのポジションを持っている人が、「そろそろスワップで含み損は埋めきった」と言っており、「やっぱりスワップポイントって凄い」となりました(笑



    そこで、次にそのスワップポイントがもし今後減ったらどうなるか・・・?というパターンを計算してみました。



    もし南アフリカランドのスワップポイントが5円まで下がったら?





    このパターンでは、南アフリカランドのスワップポイントが1/3の5円まで下がったらどうなるか?という形でシミュレーションしてみます。



    その結果、以下の通りとなりました。



    ZAR 5yen-min



    このように、スワップが下がるとさすがに利回りは下がりますが、なんとどのシナリオでも、含み損込でも一応プラスにはなっているということが分かります。



    これまでのケースと比べると、約定利益は変わらず、スワップが1/3になっているので計算は間違ってないと思いますが、意外なことに、スワップが下がってもプラスにはなるようです。



    チャートを見ると、確かに「下がるにしても、下がった後に元の水準まで戻さなくても、一時的に上がることはある」ということが分かるので、そういうところを細かく抜いていければ、きちんとプラスにはなるようです。



    【再掲 シナリオ別チャート】
    ZAR chart backtest-min



    以上のことから、南アフリカランドへの投資は、「ロスカットさえされなければ、スワップポイントが下がっても長期でプラスになる」ということが分かります。



    ただ、一つ注意が必要なのは、その「ロスカットさえかからなければ」というのが、事前に予想するのはそう簡単ではないという話です。



    例えば、2007年スタートのシナリオでは、17円台のランドが一時6円くらいまで下げますが、その上で生き残るためには、1万通貨単位でやっていても、675万円も資金が必要であったということです。



    1万通貨だと、17円当時でも17万円分のポジションでしかないので、675万円というと、1本目のポジションを持った時点でレバレッジ0,02倍という超絶ポジションだったということで、逆に言えば、これくらいきちんと余裕を見ていないと生き残れずどこかでロスカットされていたということになります。



    また、そこまで大きく下げていない2016年、2017年開始ポジションでも、1万通貨取引でも必要資金は35.1万円と、この当時ランドは大体8円くらいだったことを考えると、1万通貨は8万円分のポジションで、開始時にはレバレッジ0.25倍とかそんなものであったことになります。



    このことから、自動売買では、「ロスカットさえされなければ、レートが下がっても、スワップが下がっても意外となんとかなる」「ただし、そのロスカットされないというのが難しく、そこのコントロールこそが一番重要」ということが分かります。



    ただ、今の南アフリカランドのレートは7.7円程度と低めなので、

  • 上がった時には深追いしない

  • 下値をきちんと余裕を見て設計する


  • ということさえやれば、かなりチャンスも大きいということもできます。



    例えば、2016年開始シナリオだと、35万円の資金が、4年後には含み損込でも80万円になっているということで、これはかなり魅力的な投資だと言えます。



    また、リーマンショックを経験し、最大時からは1/3くらいまでレートが落ちる2007年開始シナリオにおいても、生き残りさえすれば含み損込でも黒字を出せていたということになります。



    こうしたことから、南アフリカランドへの投資は、とにかく何よりもまず資金管理が大事ということで、逆に言えば、そこさえちゃんとしていれば、少なくとも過去のバックテストにおいては、何だかんだでプラスに転じられていたということが分かります。



    南アフリカランドにスワップポイント投資するおすすめFX会社比較





    最後に、南アフリカランドに投資する場合、どこのFX会社を使えばよいか比較します。執筆時時点の南アフリカランドのスプレッド、スワップ、取引単位、自動売買の有無の一覧は、以下の通りです(スプレッドはFXプライムbyGMO以外は原則固定で単位は銭、スワップは10万通貨あたりの金額)



    会社名スプレッド買いスワップ売りスワップ取引単位自動売買
    アイネット証券7160-240
    ヒロセ通商0.9150-250×
    JFX株式会社0.9150-250×
    LIGHT FX0.9151-151×
    みんなのFX0.9120-120×
    FXプライムbyGMO3150-250×
    セントラル短資FX0.960-180×
    DMM FX1130-140×
    IG証券変動147-153×
    インヴァスト証券3.8※70-200
    外為オンライン(くりっく365)変動136-13610万
    SBIFXトレード0.99120-130×
    サクソバンク証券変動130-147×
    外為オンライン(店頭)15100-200
    GMOクリック証券【FXネオ】1110-11010万×




    このように、

  • スワップポイントが一番高い&自動売買も可能という点で、アイネット証券

  • 自動売買はできないが、スプレッドが狭く、スワップポイントも150円で安定しているヒロセ通商かJFX


  • がおすすめです。



    スワップポイントについては、この執筆時点ではLIGHT FXの方が1円高いですが、これは「キャンペーンで増額しているレート」であるのに対して、ヒロセ通商、JFXは2019年の間安定して150円を維持しているという点で、ヒロセ通商、JFXの方がおすすめです。



    アイネット証券のループイフダンは

  • スワップポイントが一番高い

  • 初心者でも非常に簡単に設定できる

  • 設定も、「最適利幅」である25銭間隔でのトレードが選ぶだけですぐできる


  • という点で、おすすめです。



    アイネット証券といえば、非常に簡単に自動売買が可能&スワップポイントが高いということで人気のFX会社ですが、南アフリカランドについても例外ではなく、スワップポイントはFX会社全体でトップとなっておりました。



    なお、アイネット証券については、当サイトから口座開設を行うと、当サイト限定で、もれなく3,000円のAmazonギフト券が貰えるタイアップもあるので、口座開設は当サイトからがおすすめです。



    口座開設は、


    アイネット証券
    button2.png


    からできます。



    一方で、自動売買ではなく、手動で投資をする場合は、

  • スプレッドは一番狭い

  • スワップポイントもずっと10万通貨あたり150円で安定している

  • 1,000通貨単位取引も可能


  • ということで、ヒロセ通商とJFXがおすすめです。



    この2社については、ヒロセ通商が親会社、JFXが子会社という関係で、どちらもスプレッド、スワップポイント、取引単位などは同じなので、どちらを選んでもらっても大丈夫です。



    ヒロセ通商、JFXについても、当サイトからの口座開設で2,000円の特別キャッシュバックもあるので、まだ口座を持っていなければ、是非この機会にどうぞ。



    口座開設は


    ヒロセ通商
    button2.png


    JFX株式会社
    button2.png


    からできます。


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