2023年10月29日 10:07
※:本記事にはプロモーションを含みます。
今回は、「2023年の最新の相場データやスワップに基づくと、豪ドル/NZドルの最適利幅は一体いくらになっているのか？」ということについて、割と面白いバックテスト結果が出たので、それを紹介したいと思います。
直近1年間の豪ドル/NZドルは、1.05-1.1のレンジでそれなりに上下に動き、また豪とNZの金利差の影響で「買いはマイナス、売りはプラス」という傾向がはっきりしてきました。
豪とNZについては、そろそろどちらも利上げ打ち止め感もあり（豪はあと1回利上げあるかもですが）、イスラエル情勢からの原油高で理不尽な資源国通貨高・・・・みたいな流れさえなければ、当面はそこまで大きくレンジ感が変わらないだろうと予想しているので、「今の相場状況だとどういう設定が良いのか」というのが気になり、今回は直近1年間に絞って、スワップの影響も考慮に入れてバックテストをしてみることにしました。
バックテストは、1.05-1.1のレンジ、10pips間隔で注文、対象期間は直近1年間という設定は共通で、買い、売りをそれぞれ利幅を20pipsずつ変えて（カウンター値も同様に変えてカウンター固定を入れる）トライオートで計算し、最適点の近くでは念のため利幅を10pips刻みで細かく見ていく形で実施しました。
そして、そのバックテストの結果を要約すると、以下のような感じでした。
このように、今の相場でも買いの最適利幅は80-100pipsくらいで良さそうですが、売りの方は利幅を広めた方が良さそうで、特に20pipsだと14.73%とかなり低かったのが、100pipsを超したあたりから30%を超えていくというように、利幅をある程度広くとることの重要性がかなり露骨に出ました。
売りは普段の80pips利幅でも29%くらいなので、80pips利幅を急いで変える必要があるという程の差ではありませんが、それにしても最適点がここまで変わるのかというのは割と驚きでした。
また、以前からこの傾向は分かっていましたが、やはり「狭すぎる利幅は利益率を大きく落とす」「ATRくらいからはそこまで大きくは利益率は変わらず、最適点を中心に緩やかなピークを描く」という結果が今回も出て、自動売買における最適利幅は、やはり「ATRくらい」というので変わらないなとも思いました。
トライオートを使えば、こんな感じで利幅を少しずつ変えてみるとか、逆に利幅一定で注文幅を変えてみるとか、さらに言えば「フォローやカウンター値を使って、相場に追従したり、逆に少しずつレンジの切り下げ」等もできて、それを無料で簡単にバックテストできます。
トライオートのバックテスト機能は、スプレッドやスワップ、手数料、含み損益等の影響も含めて計算できて、しかも設定を入れてからバックテストは時間もかからずできるので、自動売買設定を考えたり、「この通貨ペア、どういうトレードの仕方が良いんだろう」というのが気になった時には非常に便利です。
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以下の順番で書いていきます。
豪ドル/NZドル、2023年版のバックテストの概要と前提
今回のバックテストの目的は、「ここ最近の値動き傾向とスワップの傾向で利幅の最適点を探る」ということなので、テスト範囲は直近1年に絞り、そうすると大体1.05-1.1のレンジとなっているので、そこを対象としました。
トライオートのバックテストだと、スプレッドやスワップ、手数料の影響や、含み損益は自動的に考慮され、今回は特に「スワップの影響」も気になるポイントだったので、トライオートの直近1年間のバックテストを使用することにしました（2年、3年とやることもできますが、今回の趣旨からは外れるので、対象期間を1年としています）
また利幅の検証なので、レンジは全て1.05-1.1で、数量は50本で統一し、その上で利幅とカウンター値だけをいじることで利幅の影響だけを検証するようにしています（カウンター値は利幅と同じでカウンター値固定）
これによって、ポジションの持ち方がほぼ同じになり、推奨証拠金がどの設定にしてもほぼ同じ（＝リスクや必要資金の分母がほぼ同じ）になるため、単純に出てきた利回りだけを比較すれば良いことになります（ものすごく厳密に言うと、最大ドローダウンの違いが若干ありますが、その点も含めて「利回り」を見れば条件はほぼ同じとなります）
実はトライオートの限定レポートでは「利回りだけを見るな」とか、「含み損益についての考え方」とか書いており、それと若干違った検証方法になっていますが、これについては、今回は「どの利幅が最適かを検証する」という目的なので、そういう時はむしろ今やっているみたいに「レンジと注文数量を固定して、利幅とカウンター値だけを変えて検証し、利回りだけを比べる」という方法が良いと思っています。
こんな感じで利幅だけをいじるのですが、利幅は20pipsずつ動かし、ただ最適点近くでは10pips刻みに変えるという形で検証を行いました。
なお、注意点としては、このバックテストで出てきた「利益率」は、1.05-1.1レンジで自動売買を設定するという、「後から相場を見たからこそ作れた設定」であって、実際に運用してこんな利益率が出たら奇跡と言えるレベルなので、その点はご注意ください（もし現実にやるなら、例えばもっとレンジを広く1.03-1.13とかにして必要資金が増える＝利益率が下がったり、あるいは1.07-1.1とか狭くしてロスカットされるリスク等があり、「1.05-1.1のレンジである」と事前に分かっていないとこんな設定は組めません）
とはいえ、この利益率を「絶対的な数値」ではなく、あくまで「他の利幅との比較指標」として使う場合には何も問題なく使えるので（上にも書いたようにレンジや注文値幅が同じであれば、リスクはほぼ同じになるため）、今回はあくまで利幅殿の検証用ということで、この利益率に着目した検証を行います。
豪ドル/NZドル、2023年版のバックテストの結果詳細
このようにして買いと売りでそれぞれ検証したのですが、20pips刻みで検証した結果は、以下の通りとなりました。
【買い】
【売り】
こんな感じで、買いは100pipsがピークとなったのに対し、売りは160pipsがピークと、かなりピークが異なる結果となりました。
実は高金利通貨については、以前から「利幅を広めにとった方が利益率が上がりやすい」という傾向を感じていたのですが、豪ドル/NZドルも、売りである程度スワップが貰えるようになってきたので、その影響か売りは利幅広めが良さそうです。
また、20pips利幅や40pips利幅等の狭すぎる利幅は利益率が悪いという傾向もかなり露骨に出ております。
これについては、売りの方がその影響がより顕著（20pipsだと14.73%に対して、160pipsだと31.5%と、何と倍以上違う！）で、これもやはりスワップの影響もありそうです。
とはいえ、ATRの80pipsくらいになってくると、そこからの差はあまり大きくなく、「ATRくらい」という自動売買の利幅目安は、今回の検証結果を見ても、やはりそんなには間違っていなさそうです。
ちなみに、買いと売りのピーク近辺を10pips刻みに変えてみたのですが、やはり最適点は買いで80-100くらい、売りで140-160くらいとなりました。
【買い10pipsずつ】
【売り10pipsずつ】
自動売買の利益率は、たまに「特異点」みたいなところがあって、たまたまそこにハマったらなんか妙に高いポイントみたいなのもあったりするのですが、今回の検証結果だと10pips幅にしてもピークを中心になだらかな曲線となるので、このピークは「たまたま変にハマってそうなった」というわけでもなく、直近1年での最適点は大体このあたりと言えそうです。
なので、今後追加でやる自動売買では、買いの利幅は100pips、売りの利幅は150pipsとかにしようかなと考えています。
これだと利幅はかなり広く、「約定されない時はひと月以上音沙汰無し」とかもありえるので、今既に入れている「利幅狭めのもの」や「ＡＴＲくらいのもの」はそのまま残しますが、今後新規で追加するのは利幅を今回の検証結果に従って入れてみようと思っています。
また、この「利回り」は含み損益を含めた総合損益÷推奨証拠金での式なのですが、それが1.09という高値ゾーンで含み損を抱えている環境にあっても、売りの方でも十分にプラスに出ているというのも注目に値するかと思います。
買いについては、今高値圏で含み損が少ないのでそりゃプラスだろうという感じですが、1.05-1.1レンジで自動売買を仕掛けていたら、今は売りでも買いでもどちらも含み損益込でもプラスになっているというのも、なかなか面白い結果だなと思います。
以上がバックテスト結果の分析でした。この分析は、「直近1年の相場でどうなったか」というのを検証したに過ぎず、将来も必ずそうなるというものではありませんが、ただ「直近の傾向としてはこう」という点でかなり参考になるかと思います。
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